PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGSX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с BRK-B

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между MAGSX и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGSX:

0.15

BRK-B:

1.14

Коэф-т Сортино

MAGSX:

0.31

BRK-B:

1.57

Коэф-т Омега

MAGSX:

1.05

BRK-B:

1.22

Коэф-т Кальмара

MAGSX:

0.14

BRK-B:

2.45

Коэф-т Мартина

MAGSX:

0.51

BRK-B:

6.01

Индекс Язвы

MAGSX:

4.15%

BRK-B:

3.60%

Дневная вол-ть

MAGSX:

14.02%

BRK-B:

19.80%

Макс. просадка

MAGSX:

-56.42%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

MAGSX:

-4.25%

BRK-B:

-6.07%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.73% против 13.37% соответственно.

MAGSX

С начала года

1.85%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-2.02%

1 год

2.14%

3 года

5.73%

5 лет

2.77%

10 лет

0.73%

BRK-B

С начала года

11.86%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

8.15%

1 год

22.36%

3 года

18.58%

5 лет

23.72%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGSX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGSX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и BRK-B

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		1.98%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и BRK-B

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и BRK-B

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 3.29%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...