PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGSX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.91%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.56% против 12.78% соответственно.

MAGSX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
11.84%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.56%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с SMHMAGSX с FNGSMAGSX с VGT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MAGSX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.56

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.65

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.68

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

-1.16

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.56

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между MAGSX и BRK-B составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и BRK-B

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.23%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и BRK-B

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-53.86%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-14.95%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-26.58%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

-29.57%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-11.36%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-11.07%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

8.72%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и BRK-B

Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.33%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

11.14%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

18.30%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

17.20%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

19.45%

-6.44%