PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGSX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MAGSX (Madison Aggressive Allocation Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MAGSX returned 7.61%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.61% против 13.19% соответственно.

MAGSX

1 день
0.30%
1 месяц
2.44%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.63%
3 года*
12.80%
5 лет*
5.21%
10 лет*
7.61%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGSX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		11.47%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between MAGSX and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г.

0.60

Over the past year, the correlation between MAGSX and BRK-B has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MAGSX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.01

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.09

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.01

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

-0.03

+10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.01

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и BRK-B

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-53.86%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-9.42%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-14.95%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-26.58%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

-29.57%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-9.57%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-11.07%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.47%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и BRK-B

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 3.23%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.08%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

10.87%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

14.39%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

17.13%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

19.43%

-6.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и BRK-B

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		5.53%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%

Часто задаваемые вопросы

MAGSX and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to MAGSX (3.23%). In terms of maximum drawdown, MAGSX dropped -56.06% vs BRK-B's -53.86%.

MAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGSX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор