PortfoliosLab logo
Сравнение MAGSX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGSX и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.93%
775.07%
MAGSX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGSX:

0.08

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

MAGSX:

0.20

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

MAGSX:

1.03

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

MAGSX:

0.07

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

MAGSX:

0.27

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

MAGSX:

3.89%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

MAGSX:

13.85%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

MAGSX:

-56.42%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

MAGSX:

-7.90%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.42% против 14.11% соответственно.


MAGSX

С начала года

-2.03%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-5.36%

1 год

0.69%

5 лет

2.21%

10 лет

0.42%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGSX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGSX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAGSX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAGSX: 0.08
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино MAGSX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGSX: 0.20
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега MAGSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAGSX: 1.03
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара MAGSX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAGSX: 0.07
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина MAGSX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MAGSX: 0.27
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
1.58
MAGSX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и BRK-B

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
2.06%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и BRK-B

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-1.26%
MAGSX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и BRK-B

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 10.33%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.33%
10.99%
MAGSX
BRK-B