PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAGSX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGSX и BRK-B составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.45%
713.40%
MAGSX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGSX:

-0.60

BRK-B:

0.99

Коэф-т Сортино

MAGSX:

-0.68

BRK-B:

1.42

Коэф-т Омега

MAGSX:

0.90

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

MAGSX:

-0.51

BRK-B:

2.08

Коэф-т Мартина

MAGSX:

-2.29

BRK-B:

5.00

Индекс Язвы

MAGSX:

2.96%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

MAGSX:

11.35%

BRK-B:

17.60%

Макс. просадка

MAGSX:

-56.42%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

MAGSX:

-13.36%

BRK-B:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -0.14% против 13.21% соответственно.


MAGSX

С начала года

-7.84%

1 месяц

-9.67%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-6.12%

5 лет

2.75%

10 лет

-0.14%

BRK-B

С начала года

8.88%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

6.83%

1 год

18.83%

5 лет

22.64%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGSX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGSX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGSX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAGSX: -0.60
BRK-B: 0.99
Коэффициент Сортино MAGSX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MAGSX: -0.68
BRK-B: 1.42
Коэффициент Омега MAGSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
MAGSX: 0.90
BRK-B: 1.20
Коэффициент Кальмара MAGSX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MAGSX: -0.51
BRK-B: 2.08
Коэффициент Мартина MAGSX, с текущим значением в -2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAGSX: -2.29
BRK-B: 5.00

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.99
MAGSX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и BRK-B

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
2.19%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и BRK-B

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
-8.22%
MAGSX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и BRK-B

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 6.80%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.80%
8.67%
MAGSX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab