PortfoliosLab logo
Сравнение LBAY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LBAY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.91%
62.14%
LBAY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.31

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.33

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

LBAY:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.27

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.59

VOO:

2.42

Индекс Язвы

LBAY:

7.10%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

LBAY:

13.79%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LBAY:

-11.38%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.


LBAY

С начала года

2.72%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-3.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBAY и VOO

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии LBAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBAY: 1.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LBAY, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LBAY: -0.31
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино LBAY, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LBAY: -0.33
VOO: 0.92
Коэффициент Омега LBAY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LBAY: 0.96
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LBAY, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LBAY: -0.27
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина LBAY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LBAY: -0.59
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.57
LBAY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и VOO

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.70%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и VOO

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-10.56%
LBAY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и VOO

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 7.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.72%
13.97%
LBAY
VOO