PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. LBAY is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 3.91%/yr vs 13.98%/yr for VOO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

LBAY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.25%
1 год
9.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.83%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%4.15%

Correlation

The correlation between LBAY and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.32

The correlation between LBAY and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBAY и VOO

Секторы
LBAY
VOO

Сырьевые материалы

20.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

16.3%
4.9%

Финансовые услуги

15.3%
11.6%

Промышленность

12.5%
8.3%

Энергетика

11.4%
3.5%

Коммунальные услуги

11.2%
2.4%

Здравоохранение

5.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.2%

Технологии

2.8%
35.7%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
VOO
4.9%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
VOO
11.6%

Промышленность

LBAY
12.5%
VOO
8.3%

Энергетика

LBAY
11.4%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
VOO
2.4%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
VOO
10.2%

Технологии

LBAY
2.8%
VOO
35.7%

Недвижимость

LBAY
2.8%
VOO
1.9%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

VOO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LBAY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.44

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.31

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.23

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

15.03

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.44

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LBAY и VOO

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-33.99%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.90%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-18.69%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-24.52%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-0.32%

-10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.69%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

1.91%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и VOO

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.78%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

8.90%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.80%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

16.81%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

18.00%

-4.27%

Сравнение комиссий LBAY и VOO

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и VOO

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.80%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 3.91% for LBAY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.02% for VOO.

LBAY is categorized as Long-Short, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор