PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBAY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с VOO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

LBAY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBAY или VOO.

Корреляция

Корреляция между LBAY и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.58

VOO:

0.58

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.79

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

LBAY:

0.90

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.56

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

LBAY:

-1.15

VOO:

2.36

Индекс Язвы

LBAY:

7.66%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

LBAY:

14.24%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LBAY:

-12.81%

VOO:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.22%.

LBAY

С начала года

1.07%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-8.19%

3 года

-2.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.22%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.65%

1 год

11.15%

3 года

16.14%

5 лет

16.32%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий LBAY и VOO

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и VOO

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.78%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и VOO

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и VOO

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...