PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. LBAY is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 3.82%/yr vs 7.72%/yr for XYLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%2.17%

Correlation

The correlation between LBAY and XYLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.28

The correlation between LBAY and XYLD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBAY и XYLD

Секторы
LBAY
XYLD

Сырьевые материалы

20.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

16.3%
4.9%

Финансовые услуги

15.3%
11.8%

Промышленность

12.5%
8.3%

Энергетика

11.4%
3.5%

Коммунальные услуги

11.2%
2.3%

Здравоохранение

5.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.2%

Технологии

2.8%
35.6%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
XYLD
1.8%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
XYLD
4.9%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
XYLD
11.8%

Промышленность

LBAY
12.5%
XYLD
8.3%

Энергетика

LBAY
11.4%
XYLD
3.5%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
XYLD
2.3%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
XYLD
8.5%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
XYLD
10.2%

Технологии

LBAY
2.8%
XYLD
35.6%

Недвижимость

LBAY
2.8%
XYLD
1.9%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

XYLD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

LBAY vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.71

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.87

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.64

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.35

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

17.84

-16.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.71

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LBAY и XYLD

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-33.46%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-5.29%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-15.53%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-18.66%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-0.15%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.72%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

0.99%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и XYLD

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.88%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

5.37%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

6.55%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

11.22%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

14.21%

-0.48%

Сравнение комиссий LBAY и XYLD

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и XYLD

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and XYLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.78%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs XYLD's -33.46%.

On 5-year performance, XYLD leads with 7.72% vs 3.82% for LBAY. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XYLD has performed better with a 7.72% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 3.80% for LBAY.

LBAY is categorized as Long-Short, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Toroso Investments and Global X. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор