Сравнение LBAY с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
LBAY и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LBAY и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBAY и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.70% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 4.58% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
LBAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBAY и XYLD
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
LBAY vs. XYLD — Ранг доходности на риск
LBAY
XYLD
Сравнение LBAY c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBAY | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.79 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 6.37 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBAY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LBAY и XYLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и XYLD
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.41% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок LBAY и XYLD
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBAY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -33.46% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -10.14% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -18.66% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.94% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -3.76% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 1.73% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и XYLD
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBAY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.03% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 5.83% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 13.99% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 11.30% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 14.23% | -0.57% |