PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBAY с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и XYLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LBAY с XYLD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

LBAY и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBAY или XYLD.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.23

XYLD:

0.56

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.40

XYLD:

0.87

Коэф-т Омега

LBAY:

0.95

XYLD:

1.16

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.32

XYLD:

0.52

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.65

XYLD:

1.98

Индекс Язвы

LBAY:

7.70%

XYLD:

4.07%

Дневная вол-ть

LBAY:

14.20%

XYLD:

15.37%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

LBAY:

-11.41%

XYLD:

-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.32%.

LBAY

С начала года

2.68%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-3.16%

3 года

-2.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-4.32%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-1.97%

1 год

8.49%

3 года

6.54%

5 лет

9.27%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий LBAY и XYLD

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и XYLD

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности XYLD в 13.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.73%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		13.35%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.75%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и XYLD

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и XYLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и XYLD

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...