PortfoliosLab logo
Сравнение LBAY с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBAY и XYLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности LBAY и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
40.79%
36.09%
LBAY
XYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBAY:

-0.43

XYLD:

0.53

Коэф-т Сортино

LBAY:

-0.42

XYLD:

0.87

Коэф-т Омега

LBAY:

0.95

XYLD:

1.16

Коэф-т Кальмара

LBAY:

-0.33

XYLD:

0.52

Коэф-т Мартина

LBAY:

-0.69

XYLD:

2.21

Индекс Язвы

LBAY:

7.40%

XYLD:

3.66%

Дневная вол-ть

LBAY:

13.78%

XYLD:

15.28%

Макс. просадка

LBAY:

-15.99%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

LBAY:

-12.08%

XYLD:

-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.62%.


LBAY

С начала года

1.91%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

-6.81%

1 год

-5.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-4.62%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

-1.52%

1 год

7.97%

5 лет

9.72%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBAY и XYLD

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBAY и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBAY c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.43
0.53
LBAY
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и XYLD

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности XYLD в 12.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.74%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
12.97%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и XYLD

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.08%
-7.64%
LBAY
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и XYLD

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 4.90%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.90%
10.08%
LBAY
XYLD