PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSCOX с VTMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, KSCOX returned 19.27%/yr vs 10.79%/yr for VTMSX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSCOX charges 1.64%/yr vs 0.09%/yr for VTMSX.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 19.27% против 10.79% соответственно.

KSCOX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.02%
С начала года
17.73%
6 месяцев
13.43%
1 год
4.10%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.50%
10 лет*
19.27%

VTMSX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.43%
1 год
32.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSCOX и VTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		17.73%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		16.65%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%

Correlation

The correlation between KSCOX and VTMSX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2000 г.

0.69

Over the past year, the correlation between KSCOX and VTMSX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAX
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA

Доходность на риск

KSCOX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXVTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.01

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.89

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

4.10

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

13.62

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTMSX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXVTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.01

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.13

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и VTMSX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и VTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSCOXVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-57.84%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.82%

-8.59%

-10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-27.93%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-27.93%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-43.88%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.24%

0.00%

-19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-8.93%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

2.58%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и VTMSX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSCOXVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.51%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

11.69%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

17.53%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

21.46%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

23.12%

+3.01%

Сравнение комиссий KSCOX и VTMSX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и VTMSX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VTMSX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.15%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

KSCOX and VTMSX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCOX has higher volatility (6.04%) compared to VTMSX (4.51%). In terms of maximum drawdown, KSCOX dropped -70.09% vs VTMSX's -57.84%.

VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSCOX и VTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор