Сравнение KSCOX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и VTMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и VTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 21.31% против 9.83% соответственно.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и VTMSX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.
Доходность на риск
KSCOX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск
KSCOX
VTMSX
Сравнение KSCOX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | VTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.91 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.41 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.43 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 5.80 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.91 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и VTMSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и VTMSX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VTMSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и VTMSX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и VTMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -57.84% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -14.85% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -27.93% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -43.88% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -5.68% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -8.98% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 3.66% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и VTMSX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.25% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 13.04% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 22.70% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 21.57% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 23.12% | +2.72% |