PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSCOX с VTMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCOX с VTMSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSCOX или VTMSX.

Корреляция

Корреляция между KSCOX и VTMSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSCOX:

1.89

VTMSX:

-0.14

Коэф-т Сортино

KSCOX:

2.63

VTMSX:

0.02

Коэф-т Омега

KSCOX:

1.38

VTMSX:

1.00

Коэф-т Кальмара

KSCOX:

2.62

VTMSX:

-0.09

Коэф-т Мартина

KSCOX:

6.00

VTMSX:

-0.26

Индекс Язвы

KSCOX:

12.03%

VTMSX:

9.58%

Дневная вол-ть

KSCOX:

35.29%

VTMSX:

23.84%

Макс. просадка

KSCOX:

-70.09%

VTMSX:

-57.84%

Текущая просадка

KSCOX:

-17.97%

VTMSX:

-17.58%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 18.06% против 7.54% соответственно.

KSCOX

С начала года

9.22%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-5.75%

1 год

64.81%

5 лет

33.45%

10 лет

18.06%

VTMSX

С начала года

-9.73%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-2.99%

5 лет

12.49%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KSCOX и VTMSX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSCOX и VTMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности KSCOX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSCOX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VTMSX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и VTMSX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VTMSX в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		1.59%1.73%1.25%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.68%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и VTMSX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и VTMSX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...