Сравнение KSCOX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSCOX или VTMSX.
Основные характеристики
| KSCOX | VTMSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 89.17% | 16.26% |
| Дох-ть за 1 год | 89.36% | 36.21% |
| Дох-ть за 3 года | 25.70% | 2.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.22% | 10.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.40% | 9.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.69 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 5.16 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 29.67 | 10.12 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 3.48% |
| Дневная вол-ть | 23.29% | 20.69% |
| Макс. просадка | -70.09% | -57.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и VTMSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и VTMSX
С начала года, KSCOX показывает доходность 89.17%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 18.40% против 9.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и VTMSX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSCOX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и VTMSX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VTMSX в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 3.55% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и VTMSX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и VTMSX
Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 6.44%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.