Сравнение KSCOX с FSHOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. FSHOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и FSHOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и FSHOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | -0.37% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у FSHOX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции FSHOX по среднегодовой доходности: 21.31% против 14.12% соответственно.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
FSHOX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и FSHOX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSHOX в 0.76%.
Доходность на риск
KSCOX vs. FSHOX — Ранг доходности на риск
KSCOX
FSHOX
Сравнение KSCOX c FSHOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | FSHOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.95 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 2.33 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и FSHOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и FSHOX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FSHOX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 3.92% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и FSHOX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и FSHOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -61.68% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -16.54% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -33.23% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -43.67% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -14.10% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -9.85% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 5.38% | +9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и FSHOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) имеют волатильность 7.98% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.70% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 13.92% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 21.74% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 21.45% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 22.31% | +3.53% |