Хотите сбалансировать вложение в KIM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем KIM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для KIM
5 ETF имеют низкую корреляцию с KIM (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.48 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.07 | 0.33 | 0.48 | 72 | S&P 500 | KIM vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.09 | 0.34 | 0.48 | 71 | S&P 500 | KIM vs SPY | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.11 | 0.34 | 0.48 | 72 | S&P 500 | KIM vs IVV | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.11 | 0.37 | 0.50 | 71 | Large Cap Blend Equities | KIM vs VTI | |
| iShares Russell 2000 ETF | 0.29 | 0.49 | 0.58 | 76 | Small Cap Blend Equities | KIM vs IWM |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с KIM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Western Digital Corporation (WDC) (Technology), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.23 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Digital Corporation | -0.16 | 0.03 | 0.23 | 99 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.13 | -0.02 | 0.18 | 63 | Technology | |
| Seagate Technology plc | -0.13 | 0.11 | 0.26 | 99 | Technology | |
| Baidu, Inc. | -0.12 | 0.07 | 0.14 | 61 | Communication Services | |
| Micron Technology, Inc. | -0.12 | 0.02 | 0.19 | 99 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит KIM
Добавьте KIM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KIM