Сравнение KBWB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KBWB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или VOO.
Корреляция
Корреляция между KBWB и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и VOO
Основные характеристики
KBWB:
0.63
VOO:
0.32
KBWB:
1.04
VOO:
0.57
KBWB:
1.15
VOO:
1.08
KBWB:
0.61
VOO:
0.32
KBWB:
2.54
VOO:
1.42
KBWB:
6.92%
VOO:
4.19%
KBWB:
27.93%
VOO:
18.73%
KBWB:
-50.27%
VOO:
-33.99%
KBWB:
-20.88%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -12.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.89% против 11.64% соответственно.
KBWB
-12.58%
-8.42%
-8.83%
16.77%
12.83%
6.89%
VOO
-9.88%
-5.88%
-9.00%
6.61%
14.69%
11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и VOO
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBWB и VOO
KBWB
VOO
Сравнение KBWB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и VOO
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.81% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и VOO
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и VOO
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.