Сравнение KBWB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KBWB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или VOO.
Основные характеристики
| KBWB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.47% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 55.73% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | -1.79% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.73% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 19.69 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 12.06% |
| Макс. просадка | -50.27% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.94% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между KBWB и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и VOO
С начала года, KBWB показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.73% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и VOO
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и VOO
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.65% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и VOO
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и VOO
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.