PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.95%
13.23%
KBWB
VOO

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 46.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.22% соответственно.


KBWB

С начала года

46.92%

1 месяц

13.27%

6 месяцев

32.96%

1 год

71.96%

5 лет (среднегодовая)

7.84%

10 лет (среднегодовая)

9.17%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


KBWBVOO
Коэф-т Шарпа3.182.69
Коэф-т Сортино4.483.59
Коэф-т Омега1.571.50
Коэф-т Кальмара1.763.88
Коэф-т Мартина23.4617.58
Индекс Язвы3.07%1.86%
Дневная вол-ть22.61%12.19%
Макс. просадка-50.27%-33.99%
Текущая просадка0.00%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWB и VOO

KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


KBWB
Invesco KBW Bank ETF
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KBWB и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBWB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWB, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.182.69
Коэффициент Сортино KBWB, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.483.59
Коэффициент Омега KBWB, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.50
Коэффициент Кальмара KBWB, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.763.88
Коэффициент Мартина KBWB, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.4617.58
KBWB
VOO

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
2.69
KBWB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и VOO

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.32%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%1.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и VOO

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
KBWB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и VOO

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.53%
3.99%
KBWB
VOO