Сравнение KBWB с KBWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR).
KBWB и KBWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или KBWR.
Основные характеристики
| KBWB | KBWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.47% | 7.95% |
| Дох-ть за 1 год | 55.73% | 30.64% |
| Дох-ть за 3 года | -1.79% | -1.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 5.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.73% | 6.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 19.69 | 4.02 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 8.64% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 28.58% |
| Макс. просадка | -50.27% | -52.86% |
| Текущая просадка | -10.94% | -10.59% |
Корреляция
Корреляция между KBWB и KBWR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и KBWR
С начала года, KBWB показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у KBWR с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции KBWR по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и KBWR
И KBWB, и KBWR имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWB c KBWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и KBWR
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности KBWR в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.65% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.79% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и KBWR
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и KBWR
Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 5.23%, в то время как у Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.