PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWB с KBWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и KBWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.22%
30.33%
KBWB
KBWR

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 44.07%, что значительно выше, чем у KBWR с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции KBWR по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.91% соответственно.


KBWB

С начала года

44.07%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

29.23%

1 год

66.58%

5 лет (среднегодовая)

7.67%

10 лет (среднегодовая)

9.04%

KBWR

С начала года

21.96%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

30.33%

1 год

41.98%

5 лет (среднегодовая)

7.87%

10 лет (среднегодовая)

7.91%

Основные характеристики


KBWBKBWR
Коэф-т Шарпа3.061.42
Коэф-т Сортино4.332.28
Коэф-т Омега1.551.27
Коэф-т Кальмара1.691.44
Коэф-т Мартина22.475.07
Индекс Язвы3.07%8.63%
Дневная вол-ть22.59%30.92%
Макс. просадка-50.27%-52.86%
Текущая просадка-0.13%-2.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWB и KBWR

И KBWB, и KBWR имеют комиссию равную 0.35%.


KBWB
Invesco KBW Bank ETF
График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии KBWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBWB и KBWR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBWB c KBWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.061.42
Коэффициент Сортино KBWB, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.332.28
Коэффициент Омега KBWB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.27
Коэффициент Кальмара KBWB, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.691.44
Коэффициент Мартина KBWB, с текущим значением в 22.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.475.07
KBWB
KBWR

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа KBWR равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и KBWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
1.42
KBWB
KBWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и KBWR

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности KBWR в 2.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.36%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%1.43%
KBWR
Invesco KBW Regional Banking ETF
2.47%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%1.79%1.50%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и KBWR

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
-2.33%
KBWB
KBWR

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и KBWR

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 11.55%, в то время как у Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.55%
15.02%
KBWB
KBWR