PortfoliosLab logo
Сравнение JPME с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPME и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JPME и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.61%
184.40%
JPME
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPME:

0.29

XMHQ:

-0.34

Коэф-т Сортино

JPME:

0.54

XMHQ:

-0.35

Коэф-т Омега

JPME:

1.07

XMHQ:

0.96

Коэф-т Кальмара

JPME:

0.27

XMHQ:

-0.32

Коэф-т Мартина

JPME:

0.95

XMHQ:

-0.92

Индекс Язвы

JPME:

5.29%

XMHQ:

8.51%

Дневная вол-ть

JPME:

17.17%

XMHQ:

22.76%

Макс. просадка

JPME:

-41.01%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

JPME:

-10.72%

XMHQ:

-15.72%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -6.59%.


JPME

С начала года

-3.97%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-5.35%

1 год

5.42%

5 лет

12.89%

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

-6.59%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-8.58%

1 год

-7.44%

5 лет

15.75%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPME и XMHQ

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMHQ: 0.25%
График комиссии JPME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPME: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPME и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPME
Ранг риск-скорректированной доходности JPME, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPME c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPME, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPME: 0.29
XMHQ: -0.34
Коэффициент Сортино JPME, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPME: 0.54
XMHQ: -0.35
Коэффициент Омега JPME, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPME: 1.07
XMHQ: 0.96
Коэффициент Кальмара JPME, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPME: 0.27
XMHQ: -0.32
Коэффициент Мартина JPME, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPME: 0.95
XMHQ: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.34
JPME
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и XMHQ

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности XMHQ в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
1.97%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.56%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок JPME и XMHQ

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-15.72%
JPME
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и XMHQ

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 12.11%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
13.64%
JPME
XMHQ