PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPME с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPME с XMHQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

JPME и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPME или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между JPME и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPME и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPME:

0.27

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Сортино

JPME:

0.50

XMHQ:

-0.22

Коэф-т Омега

JPME:

1.07

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

JPME:

0.25

XMHQ:

-0.24

Коэф-т Мартина

JPME:

0.81

XMHQ:

-0.66

Индекс Язвы

JPME:

5.71%

XMHQ:

8.98%

Дневная вол-ть

JPME:

17.44%

XMHQ:

22.99%

Макс. просадка

JPME:

-41.01%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

JPME:

-8.07%

XMHQ:

-11.12%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -1.48%.

JPME

С начала года

-1.13%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

-4.95%

1 год

4.67%

3 года

7.58%

5 лет

13.83%

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

-1.48%

1 месяц

12.54%

6 месяцев

-6.41%

1 год

-6.12%

3 года

16.15%

5 лет

16.62%

10 лет

10.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий JPME и XMHQ

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPME и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг риск-скорректированной доходности JPME, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPME, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPME c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и XMHQ

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности XMHQ в 5.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.91%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.27%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок JPME и XMHQ

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и XMHQ

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.50%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...