PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPME с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - JPME tracks the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index while XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPME returned 11.05%/yr vs 12.75%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPME charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности JPME и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции JPME уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.75% соответственно.

JPME

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.91%
1 год
23.47%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.05%

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPME и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		13.83%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between JPME and XMHQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.86

The correlation between JPME and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPME и XMHQ

Секторы
JPME
XMHQ

Технологии

12.0%
12.1%

Недвижимость

11.5%

-

Промышленность

11.5%
25.8%

Здравоохранение

10.7%
19.7%

Потребительский защитный сектор

9.6%
3.9%

Коммунальные услуги

9.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.7%

Финансовые услуги

8.1%
15.1%

Энергетика

7.8%
6.7%

Сырьевые материалы

7.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.7%

Технологии

JPME
12.0%
XMHQ
12.1%

Недвижимость

JPME
11.5%
XMHQ

-

Промышленность

JPME
11.5%
XMHQ
25.8%

Здравоохранение

JPME
10.7%
XMHQ
19.7%

Потребительский защитный сектор

JPME
9.6%
XMHQ
3.9%

Коммунальные услуги

JPME
9.4%
XMHQ
2.2%

Потребительский циклический сектор

JPME
8.8%
XMHQ
9.7%

Финансовые услуги

JPME
8.1%
XMHQ
15.1%

Энергетика

JPME
7.8%
XMHQ
6.7%

Сырьевые материалы

JPME
7.0%
XMHQ
4.8%

Коммуникационные услуги

JPME
3.6%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с DEUSJPME с VTI
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

JPME vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMEXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.00

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.56

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.74

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

5.09

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMEXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.00

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JPME и XMHQ

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMEXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-58.19%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.85%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-24.56%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-25.47%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-36.90%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-9.29%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.02%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и XMHQ

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.30%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMEXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.27%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

11.10%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.43%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

20.74%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

20.70%

-3.00%

Сравнение комиссий JPME и XMHQ

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и XMHQ

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.81%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

JPME and XMHQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to JPME (3.30%). In terms of maximum drawdown, JPME dropped -41.01% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.75% vs 11.05% for JPME. On fees, JPME is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPME has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.75% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPME is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

JPME has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.55% for XMHQ.

JPME tracks JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JPME and 0.25% for XMHQ.

JPME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPME и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор