PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPME с ITOT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

JPME и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPME и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPME и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		6.86%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.15%.

JPME

1 день
0.56%
1 месяц
-1.72%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.55%
1 год
15.77%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с VTIJPME с SCHDJPME с VOT
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий JPME и ITOT

JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

JPME vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMEITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.52

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

7.10

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между JPME и ITOT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и ITOT

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.93%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок JPME и ITOT

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

JPMEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-55.20%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-8.90%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-25.36%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.36%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-7.02%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.63%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и ITOT

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 4.53%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPMEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.43%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.78%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

18.68%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.36%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.24%

-0.48%