Сравнение JPME с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
JPME и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPME или ITOT.
Основные характеристики
| JPME | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.54% | 25.22% |
| Дох-ть за 1 год | 27.01% | 34.05% |
| Дох-ть за 3 года | 5.83% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 14.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.63 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 12.49% |
| Макс. просадка | -41.01% | -55.21% |
| Текущая просадка | -1.92% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между JPME и ITOT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPME и ITOT
С начала года, JPME показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 25.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и ITOT
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPME c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и ITOT
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности ITOT в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и ITOT
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и ITOT
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 3.66%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.