PortfoliosLab logo
Сравнение JPME с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPME и ITOT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JPME и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.61%
200.64%
JPME
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPME:

0.29

ITOT:

0.49

Коэф-т Сортино

JPME:

0.54

ITOT:

0.81

Коэф-т Омега

JPME:

1.07

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

JPME:

0.27

ITOT:

0.49

Коэф-т Мартина

JPME:

0.95

ITOT:

1.98

Индекс Язвы

JPME:

5.29%

ITOT:

4.85%

Дневная вол-ть

JPME:

17.17%

ITOT:

19.79%

Макс. просадка

JPME:

-41.01%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

JPME:

-10.72%

ITOT:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -6.20%.


JPME

С начала года

-3.97%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-5.35%

1 год

5.42%

5 лет

12.89%

10 лет

N/A

ITOT

С начала года

-6.20%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.88%

1 год

9.07%

5 лет

14.62%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPME и ITOT

JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JPME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPME: 0.24%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPME и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPME
Ранг риск-скорректированной доходности JPME, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPME c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPME, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPME: 0.29
ITOT: 0.49
Коэффициент Сортино JPME, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPME: 0.54
ITOT: 0.81
Коэффициент Омега JPME, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPME: 1.07
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара JPME, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPME: 0.27
ITOT: 0.49
Коэффициент Мартина JPME, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPME: 0.95
ITOT: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.49
JPME
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и ITOT

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ITOT в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
1.97%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.35%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок JPME и ITOT

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-10.37%
JPME
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и ITOT

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) составляет 12.11%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что JPME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
14.36%
JPME
ITOT