Сравнение JPME с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
JPME и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPME или ITOT.
Корреляция
Корреляция между JPME и ITOT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPME и ITOT
Основные характеристики
JPME:
1.03
ITOT:
1.83
JPME:
1.49
ITOT:
2.46
JPME:
1.18
ITOT:
1.34
JPME:
1.59
ITOT:
2.78
JPME:
5.34
ITOT:
11.83
JPME:
2.37%
ITOT:
2.00%
JPME:
12.32%
ITOT:
12.92%
JPME:
-41.01%
ITOT:
-55.20%
JPME:
-7.97%
ITOT:
-4.15%
Доходность по периодам
С начала года, JPME показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 23.48%.
JPME
12.40%
-4.30%
7.43%
14.28%
9.54%
N/A
ITOT
23.48%
-1.01%
8.73%
25.51%
13.84%
12.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPME и ITOT
JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPME c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPME и ITOT
Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ITOT в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 1.13% | 1.84% | 1.84% | 1.44% | 1.51% | 1.68% | 1.80% | 1.17% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок JPME и ITOT
Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPME и ITOT
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что JPME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.