PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPME с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPME (JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - JPME is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPME returned 11.05%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JPME charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности JPME и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции JPME уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.05% против 15.01% соответственно.

JPME

1 день
0.36%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.91%
1 год
23.47%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.05%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPME и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		13.83%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%8.46%25.87%-8.92%19.09%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between JPME and ITOT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.85

The correlation between JPME and ITOT shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPME и ITOT

Секторы
JPME
ITOT

Технологии

12.0%
33.8%

Недвижимость

11.5%
2.4%

Промышленность

11.5%
9.5%

Здравоохранение

10.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.7%

Коммунальные услуги

9.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.1%

Финансовые услуги

8.1%
12.1%

Энергетика

7.8%
3.7%

Сырьевые материалы

7.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.3%

Технологии

JPME
12.0%
ITOT
33.8%

Недвижимость

JPME
11.5%
ITOT
2.4%

Промышленность

JPME
11.5%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

JPME
10.7%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

JPME
9.6%
ITOT
4.7%

Коммунальные услуги

JPME
9.4%
ITOT
2.3%

Потребительский циклический сектор

JPME
8.8%
ITOT
10.1%

Финансовые услуги

JPME
8.1%
ITOT
12.1%

Энергетика

JPME
7.8%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

JPME
7.0%
ITOT
2.1%

Коммуникационные услуги

JPME
3.6%
ITOT
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с GSLCJPME с DEUSJPME с VTI
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

JPME vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMEITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.37

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.24

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.25

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

14.92

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JPME и ITOT

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-55.20%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.90%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-19.44%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-25.36%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-35.00%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.97%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.94%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и ITOT

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что JPME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.94%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.14%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.19%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.35%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.26%

-0.56%

Сравнение комиссий JPME и ITOT

JPME берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и ITOT

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.81%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPME and ITOT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPME has higher volatility (3.30%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, JPME dropped -41.01% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 11.05% for JPME. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for JPME.

JPME has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.97% for ITOT.

JPME is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. JPME tracks JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JPME and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPME и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор