Сравнение JPGSX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или COWZ.
Основные характеристики
| JPGSX | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.53% | 10.87% |
| Дох-ть за 1 год | 36.11% | 15.35% |
| Дох-ть за 3 года | 11.27% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.18% | 16.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 14.09% |
| Макс. просадка | -52.42% | -38.63% |
| Текущая просадка | -3.04% | -1.28% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и COWZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и COWZ
С начала года, JPGSX показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 10.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и COWZ
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и COWZ
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности COWZ в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.74% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.00% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и COWZ
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и COWZ
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.