PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-8.51%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

JPGSX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-7.39%
1 год
21.03%
3 года*
24.28%
5 лет*
14.16%
10 лет*
16.45%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с VMGAXJPGSX с FNGS
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий JPGSX и COWZ

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

JPGSX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.20

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

5.59

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между JPGSX и COWZ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и COWZ

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		8.01%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и COWZ

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-38.63%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.55%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-22.00%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-3.72%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.85%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.92%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и COWZ

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

2.96%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

8.37%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

17.50%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

17.73%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

20.08%

+0.53%