Сравнение JPGSX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или COWZ.
Основные характеристики
| JPGSX | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.31% | 16.54% |
| Дох-ть за 1 год | 46.57% | 27.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.69% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.45% | 16.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 15.41 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 16.21% | 13.73% |
| Макс. просадка | -53.17% | -38.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и COWZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и COWZ
С начала года, JPGSX показывает доходность 34.31%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 16.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и COWZ
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и COWZ
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности COWZ в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.23% | 0.31% | 0.30% | 0.17% | 1.01% | 0.82% | 0.93% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и COWZ
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и COWZ
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.