PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPGSX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с COWZ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между JPGSX и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPGSX:

0.33

COWZ:

-0.03

Коэф-т Сортино

JPGSX:

0.66

COWZ:

0.17

Коэф-т Омега

JPGSX:

1.09

COWZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

JPGSX:

0.33

COWZ:

0.02

Коэф-т Мартина

JPGSX:

0.98

COWZ:

0.07

Индекс Язвы

JPGSX:

9.08%

COWZ:

6.88%

Дневная вол-ть

JPGSX:

25.34%

COWZ:

19.30%

Макс. просадка

JPGSX:

-53.17%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

JPGSX:

-10.99%

COWZ:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -3.23%.

JPGSX

С начала года

-2.25%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

-8.40%

1 год

8.24%

5 лет

10.03%

10 лет

7.68%

COWZ

С начала года

-3.23%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

-8.92%

1 год

-0.63%

5 лет

21.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPGSX и COWZ

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPGSX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности JPGSX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPGSX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и COWZ

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как COWZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		5.78%5.65%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.35%0.62%0.89%0.05%0.52%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и COWZ

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и COWZ

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...