Сравнение JPGSX с STLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).
JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или STLG.
Основные характеристики
| JPGSX | STLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.92% | 29.37% |
| Дох-ть за 1 год | 41.00% | 42.19% |
| Дох-ть за 3 года | 10.58% | 10.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 3.27 |
| Коэф-т Мартина | 14.58 | 12.54 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 17.73% |
| Макс. просадка | -52.42% | -31.34% |
| Текущая просадка | -1.23% | -2.71% |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и STLG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и STLG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPGSX показывает доходность 28.92%, а STLG немного выше – 29.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и STLG
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGSX c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и STLG
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности STLG в 0.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 0.71% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.21% | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и STLG
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и STLG
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 4.29%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.