PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPGSX с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с STLG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

JPGSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGSX или STLG.

Корреляция

Корреляция между JPGSX и STLG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPGSX:

0.33

STLG:

0.51

Коэф-т Сортино

JPGSX:

0.66

STLG:

0.89

Коэф-т Омега

JPGSX:

1.09

STLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

JPGSX:

0.33

STLG:

0.59

Коэф-т Мартина

JPGSX:

0.98

STLG:

1.96

Индекс Язвы

JPGSX:

9.08%

STLG:

7.10%

Дневная вол-ть

JPGSX:

25.34%

STLG:

26.54%

Макс. просадка

JPGSX:

-53.17%

STLG:

-31.34%

Текущая просадка

JPGSX:

-10.99%

STLG:

-9.51%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.73%.

JPGSX

С начала года

-2.25%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

-8.40%

1 год

8.24%

5 лет

10.03%

10 лет

7.68%

STLG

С начала года

-4.73%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-4.98%

1 год

12.79%

5 лет

18.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPGSX и STLG

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPGSX и STLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг риск-скорректированной доходности JPGSX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPGSX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа STLG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и STLG

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности STLG в 0.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		5.78%5.65%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.35%0.62%0.89%0.05%0.52%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.29%0.20%0.07%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и STLG

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и STLG

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 8.02%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...