Сравнение JPGSX с STLG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и STLG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund	-7.64%	20.56%	39.85%	42.04%	-27.58%	30.71%	23.04%
STLG iShares Factors US Growth Style ETF	-4.65%	21.49%	37.42%	42.86%	-26.75%	27.99%	26.51%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью -4.65%.

JPGSX

1 день: 0.95%

1 месяц: -3.66%

С начала года: -7.64%

6 месяцев: -6.57%

1 год: 21.19%

3 года*: 24.67%

5 лет*: 14.38%

10 лет*: 16.56%

STLG

1 день: 0.15%

1 месяц: -3.08%

С начала года: -4.65%

6 месяцев: -2.34%

1 год: 25.29%

3 года*: 25.75%

5 лет*: 15.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Название символа

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с JPGSX:

JPGSX с FDESX JPGSX с VONG JPGSX с JEPI JPGSX с QQQ JPGSX с SPGP JPGSX с VMGAX JPGSX с FNGS

Часто сравнивают с STLG:

STLG с USXF STLG с ELFNX STLG с GLOF STLG с VRAI STLG с PRJPX STLG с PRFHX STLG с QINT

Сравнение комиссий JPGSX и STLG

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

JPGSX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

STLG

iShares Factors US Growth Style ETF

Доходность на риск

JPGSX vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STLG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JPGSX	STLG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.00	1.04	-0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.56	1.59	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.22	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.59	1.95	-0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.46	7.02	-1.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JPGSX	STLG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.00	1.04	-0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.71	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.72	-0.08

Корреляция

Корреляция между JPGSX и STLG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и STLG

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности STLG в 0.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund	7.94%	7.33%	11.15%	0.92%	4.30%	21.34%	9.65%	12.78%	12.46%	0.63%	0.90%	0.05%
STLG iShares Factors US Growth Style ETF	0.31%	0.31%	0.38%	0.75%	1.85%	0.67%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и STLG

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и STLG.

Загрузка...

Показатели просадок

	JPGSX	STLG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.81%	-31.34%	-21.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.59%	-13.69%	-0.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.18%	-30.61%	-0.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.58%	-9.06%	-1.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.29%	-7.53%	+0.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.24%	3.80%	+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и STLG

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 6.81%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JPGSX	STLG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.81%	7.44%	-0.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.34%	14.49%	-2.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.39%	24.41%	-2.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.86%	21.85%	-0.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.61%	24.01%	-3.40%

Сравнение JPGSX с STLG

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и STLG

Сравнение доходности по годам JPGSX и STLG

Доходность по периодам

JPGSX

STLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JPGSX и STLG

Доходность на риск

JPGSX vs. STLG — Ранг доходности на риск

JPGSX

STLG

Сравнение JPGSX c STLG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JPGSX vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и STLG

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и STLG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и STLG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)