Сравнение JPEF с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
JPEF и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEF или SPLG.
Основные характеристики
| JPEF | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.84% | 26.60% |
| Дох-ть за 1 год | 41.56% | 38.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.96 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 22.00 | 20.65 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.01% | 12.26% |
| Макс. просадка | -9.38% | -54.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPEF и SPLG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEF и SPLG
С начала года, JPEF показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 26.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEF и SPLG
JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEF c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и SPLG
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SPLG в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.30% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок JPEF и SPLG
Максимальная просадка JPEF за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и SPLG
JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.