Сравнение JPEF с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
JPEF и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEF или CSP1.L.
Основные характеристики
| JPEF | CSP1.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.79% | 26.31% |
| Дох-ть за 1 год | 41.46% | 32.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.95 | 5.06 |
| Коэф-т Мартина | 21.98 | 20.14 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 11.13% |
| Макс. просадка | -9.38% | -25.48% |
| Текущая просадка | -0.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPEF и CSP1.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPEF и CSP1.L
С начала года, JPEF показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 26.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEF и CSP1.L
JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEF c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и CSP1.L
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.30% | 0.39% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPEF и CSP1.L
Максимальная просадка JPEF за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и CSP1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и CSP1.L
JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.