Хотите диверсифицировать портфель помимо JHEQX? У фондов ниже самая низкая корреляция с JHEQX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JHEQX.
Лучшие диверсификаторы для JHEQX
19 фондов имеют низкую корреляцию с JHEQX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.10, почти не изменилась с -0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.10 | -0.10 | -0.16 | 52 | Multistrategy | JHEQX vs QSPIX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 99 | Municipal Bonds | JHEQX vs USMTX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 99 | Municipal Bonds | JHEQX vs USMSX | |
| JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 60 | Municipal Bonds | JHEQX vs JCBCX | |
| JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 63 | Municipal Bonds | JHEQX vs JPICX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JHEQX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JHEQX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — AbbVie Inc. (ABBV) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | 0.08 | 0.18 | 0.23 | 74 | Healthcare | |
| RTX Corporation | 0.25 | 0.23 | 0.37 | 76 | Industrials | |
| Starbucks Corporation | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 59 | Consumer Cyclical | |
| Meta Financial Group, Inc. | 0.36 | 0.38 | 0.48 | 56 | Financial Services | |
| Apple Inc | 0.45 | 0.53 | 0.64 | 88 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JHEQX
Добавьте JHEQX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JHEQX