Хотите диверсифицировать портфель помимо JHEQX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем JHEQX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для JHEQX
9 фондов имеют низкую корреляцию с JHEQX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund - Class I (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.07, почти не изменилась с -0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund - Class I | -0.07 | -0.10 | -0.15 | 79 | Multistrategy | JHEQX vs QSPIX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.03 | 0.00 | -0.02 | 98 | Municipal Bonds | JHEQX vs USMTX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 97 | Municipal Bonds | JHEQX vs USMSX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.14 | -0.04 | -0.10 | 99 | Total Bond Market | JHEQX vs JSOSX | |
| JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 59 | Short-Term Bond | JHEQX vs JSDUX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с JHEQX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — AbbVie Inc. (ABBV) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | 0.03 | 0.17 | 0.21 | 73 | Healthcare | |
| McKesson Corporation | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 65 | Healthcare | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.12 | 0.32 | 0.47 | 66 | Financial Services | |
| RTX Corporation | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 84 | Industrials | |
| Starbucks Corporation | 0.30 | 0.32 | 0.45 | 66 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JHEQX
Добавьте JHEQX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JHEQX