Хотите диверсифицировать портфель помимо JEPI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем JEPI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для JEPI
395 ETF имеют низкую корреляцию с JEPI (менее 0.3), из них 40 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.26 | -0.10 | 0.04 | 54 | Oil & Gas | JEPI vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.25 | -0.09 | 0.03 | 72 | Oil & Gas | JEPI vs UGA | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.23 | — | — | 58 | Derivative Income | JEPI vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | -0.09 | -0.04 | 56 | Leveraged Currency | JEPI vs YCS | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.19 | -0.03 | 0.08 | 51 | Commodities | JEPI vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с JEPI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Equinor ASA (EQNR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor ASA | -0.11 | 0.06 | 0.12 | 82 | Energy | |
| Valero Energy Corporation | -0.07 | 0.18 | 0.22 | 98 | Energy | |
| Kimbell Royalty Partners, LP | -0.05 | 0.16 | 0.21 | 52 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.04 | 0.15 | 0.23 | 65 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.02 | 0.14 | 0.23 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JEPI
Добавьте JEPI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JEPI