Хотите диверсифицировать портфель помимо JEPI? У ETF ниже самая низкая корреляция с JEPI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JEPI.
Лучшие диверсификаторы для JEPI
383 ETF имеют низкую корреляцию с JEPI (менее 0.3), из них 21 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.23, против -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.23 | -0.07 | -0.04 | 63 | Leveraged Currency | JEPI vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.21 | -0.05 | 0.05 | 55 | Oil & Gas | JEPI vs UGA | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.16 | -0.03 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | JEPI vs USFR | |
| Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -0.14 | — | — | 55 | Inverse Equities | JEPI vs NFXS | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.14 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | JEPI vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JEPI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JEPI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Equinor ASA (EQNR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor ASA | -0.06 | 0.09 | 0.14 | 66 | Energy | |
| Valero Energy Corporation | -0.02 | 0.21 | 0.23 | 91 | Energy | |
| Eagle Point Credit Company Inc. | -0.02 | 0.05 | 0.11 | 80 | Financial Services | |
| HF Sinclair Corp | -0.01 | 0.20 | 0.25 | 85 | Energy | |
| BP p.l.c. | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 77 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JEPI
Добавьте JEPI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JEPI