Хотите диверсифицировать портфель помимо JEPI? У ETF ниже самая низкая корреляция с JEPI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JEPI.
Лучшие диверсификаторы для JEPI
420 ETF имеют низкую корреляцию с JEPI (менее 0.3), из них 43 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.29, почти не изменилась с -0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.29 | -0.25 | -0.26 | 52 | Cryptocurrency | JEPI vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.26 | — | — | 63 | Inverse Equities | JEPI vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.26 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | JEPI vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.24 | — | — | 73 | Derivative Income | JEPI vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.21 | -0.07 | -0.04 | 73 | Leveraged Currency | JEPI vs YCS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JEPI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JEPI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Equinor ASA (EQNR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor ASA | -0.04 | 0.08 | 0.14 | 77 | Energy | |
| Valero Energy Corporation | -0.04 | 0.19 | 0.22 | 97 | Energy | |
| HF Sinclair Corp | -0.02 | 0.19 | 0.24 | 95 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | 0.01 | 0.14 | 0.21 | 67 | Energy | |
| FLEX LNG Ltd | 0.02 | 0.15 | 0.22 | 92 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JEPI
Добавьте JEPI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JEPI