Сравнение JBND с HIGH
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, JBND returned 4.92% vs -2.00% for HIGH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JBND charges 0.30%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности JBND и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
JBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBND и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.98% | 8.21% | 3.19% | 7.43% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 1.07% |
Correlation
The correlation between JBND and HIGH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBND vs. HIGH — Ранг доходности на риск
JBND
HIGH
Сравнение JBND c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBND | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.21 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | -0.30 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBND и HIGH
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBND | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -9.50% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.50% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -7.50% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -2.45% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 6.76% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и HIGH
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.18%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBND | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.91% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.79% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 8.74% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 9.52% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 9.52% | -4.69% |
Сравнение комиссий JBND и HIGH
JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и HIGH
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности HIGH в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.37% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JBND and HIGH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.91%) compared to JBND (1.18%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, JBND leads with 4.92% vs -2.00% for HIGH. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JBND has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBND has performed better with a 4.92% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 4.37% for JBND.
JBND is categorized as Intermediate Core Bond, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.51% for HIGH.
JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBND и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор