PortfoliosLab logo
Сравнение JBND с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JBND и HIGH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JBND и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
7.10%
JBND
HIGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBND:

1.69

HIGH:

0.29

Коэф-т Сортино

JBND:

2.52

HIGH:

0.67

Коэф-т Омега

JBND:

1.30

HIGH:

1.12

Коэф-т Кальмара

JBND:

1.89

HIGH:

0.49

Коэф-т Мартина

JBND:

4.39

HIGH:

1.83

Индекс Язвы

JBND:

1.93%

HIGH:

2.32%

Дневная вол-ть

JBND:

5.03%

HIGH:

14.53%

Макс. просадка

JBND:

-4.48%

HIGH:

-8.60%

Текущая просадка

JBND:

-1.17%

HIGH:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью 4.45%.


JBND

С начала года

3.06%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.50%

1 год

9.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIGH

С начала года

4.45%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

3.77%

1 год

4.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBND и HIGH

JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.


График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%
График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBND: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBND и HIGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBND
Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBND c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBND, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBND: 1.69
HIGH: 0.29
Коэффициент Сортино JBND, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBND: 2.52
HIGH: 0.67
Коэффициент Омега JBND, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBND: 1.30
HIGH: 1.12
Коэффициент Кальмара JBND, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBND: 1.89
HIGH: 0.49
Коэффициент Мартина JBND, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBND: 4.39
HIGH: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69
0.29
JBND
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и HIGH

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности HIGH в 6.45%


TTM202420232022
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
4.43%4.59%1.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
6.45%8.34%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок JBND и HIGH

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки HIGH в -8.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
-1.04%
JBND
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и HIGH

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 2.03%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03%
12.73%
JBND
HIGH