Хотите диверсифицировать портфель помимо IYK? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IYK, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IYK
1989 ETF имеют низкую корреляцию с IYK (менее 0.3), из них 1081 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) (Technology Equities), корреляция за 1 год — -0.43, против -0.19 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.43 | -0.19 | — | 50 | Technology Equities | IYK vs TRFK | |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | -0.42 | — | — | 53 | Artificial Intelligence, Technology Equities | IYK vs FAI | |
| ProShares Ultra Semiconductors | -0.41 | -0.23 | -0.03 | 57 | Leveraged Equities, Semiconductors | IYK vs USD | |
| WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation ... | -0.40 | -0.16 | — | 63 | Artificial Intelligence, Technology Equities | IYK vs WTAI | |
| Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.39 | -0.14 | 0.09 | 53 | Leveraged Equities, Technology Equities | IYK vs TECL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IYK и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Alphabet Inc. Class A (GOOGL) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class A | -0.04 | -0.01 | 0.12 | 94 | Communication Services | |
| Kinross Gold Corporation | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 66 | Basic Materials | |
| RTX Corporation | 0.15 | 0.22 | 0.34 | 84 | Industrials | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.16 | 0.31 | 0.35 | 76 | Industrials | |
| Kinder Morgan, Inc. | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 66 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IYK
Добавьте IYK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IYK