Хотите сбалансировать вложение в IVR? У ETF ниже самая низкая корреляция с IVR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IVR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IVR.
Лучшие диверсификаторы для IVR
0 ETF имеют низкую корреляцию с IVR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.32, почти не изменилась с 0.36 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.32 | 0.36 | — | 74 | Nasdaq-100, Derivative Income | IVR vs JEPQ | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.33 | 0.46 | 0.49 | 80 | Dividend | IVR vs SCHD | |
| Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.35 | 0.46 | 0.50 | 81 | S&P 500 | IVR vs RWL | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.37 | 0.44 | 0.49 | 70 | S&P 500 | IVR vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 70 | S&P 500 | IVR vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IVR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IVR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 0.02 | 0.12 | 0.18 | 69 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 59 | Communication Services | |
| IAMGOLD Corporation | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 84 | Basic Materials | |
| British American Tobacco p.l.c. | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 77 | Consumer Defensive | |
| Amazon.com, Inc | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 60 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IVR
Добавьте IVR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IVR