Сравнение IVR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или SCHD.
Основные характеристики
| IVR | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 26.08% |
| Дох-ть за 3 года | -24.17% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.45% | 12.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.93% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 25.92% | 11.07% |
| Макс. просадка | -94.21% | -33.37% |
| Текущая просадка | -91.16% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между IVR и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVR и SCHD
С начала года, IVR показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -15.93% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и SCHD
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.54% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и SCHD
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и SCHD
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.