PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVR с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVR с JEPQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между IVR и JEPQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVR и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVR:

-0.07

JEPQ:

0.39

Коэф-т Сортино

IVR:

0.16

JEPQ:

0.70

Коэф-т Омега

IVR:

1.02

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

IVR:

-0.00

JEPQ:

0.41

Коэф-т Мартина

IVR:

-0.03

JEPQ:

1.46

Индекс Язвы

IVR:

10.26%

JEPQ:

5.60%

Дневная вол-ть

IVR:

27.14%

JEPQ:

20.24%

Макс. просадка

IVR:

-94.21%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

IVR:

-91.03%

JEPQ:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -4.81%.

IVR

С начала года

-1.75%

1 месяц

19.12%

6 месяцев

-0.44%

1 год

-0.90%

5 лет

-9.10%

10 лет

-16.09%

JEPQ

С начала года

-4.81%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVR и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг риск-скорректированной доходности IVR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и JEPQ

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что больше доходности JEPQ в 11.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		20.42%19.88%25.40%26.32%12.59%5.03%11.11%11.94%9.14%10.96%13.72%12.61%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.50%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVR и JEPQ

Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и JEPQ

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...