Сравнение IVR с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между IVR и JEPQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVR и JEPQ
Основные характеристики
IVR:
0.79
JEPQ:
1.73
IVR:
1.18
JEPQ:
2.29
IVR:
1.15
JEPQ:
1.34
IVR:
0.21
JEPQ:
2.13
IVR:
2.32
JEPQ:
8.98
IVR:
8.38%
JEPQ:
2.54%
IVR:
24.24%
JEPQ:
13.20%
IVR:
-94.21%
JEPQ:
-16.82%
IVR:
-90.22%
JEPQ:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 3.88%.
IVR
7.08%
11.51%
8.96%
23.58%
-37.09%
-14.79%
JEPQ
3.88%
5.04%
15.00%
22.57%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVR и JEPQ
IVR
JEPQ
Сравнение IVR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и JEPQ
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.56%, что больше доходности JEPQ в 9.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 18.56% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.55% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и JEPQ
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и JEPQ
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.