PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVR с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVR с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IVR и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVR и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		-0.81%24.87%9.03%-14.30%-23.40%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

IVR

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
17.02%
1 год
24.01%
3 года*
8.12%
5 лет*
-14.03%
10 лет*
-10.38%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Mortgage Capital Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с DLRIVR с IYR
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

IVR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.82

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

8.93

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVR vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.84

-0.92

Корреляция

Корреляция между IVR и JEPQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и JEPQ

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.78%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		21.78%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVR и JEPQ

Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-20.07%

-72.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-11.58%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.43%

-4.89%

-80.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-3.55%

-31.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.36%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и JEPQ

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

6.08%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

10.52%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

18.54%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

16.91%

+19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.12%

16.91%

+39.21%