Сравнение IVR с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или JEPQ.
Основные характеристики
| IVR | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 23.12% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 27.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 25.92% | 12.19% |
| Макс. просадка | -94.21% | -16.82% |
| Текущая просадка | -91.16% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между IVR и JEPQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVR и JEPQ
С начала года, IVR показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и JEPQ
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности JEPQ в 9.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.54% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.37% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и JEPQ
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и JEPQ
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.