Сравнение ITW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ITW и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITW имеют среднегодовую доходность 13.50%, а акции VOO немного отстают с 13.18%.
ITW
4.78%
5.01%
13.07%
14.63%
11.83%
13.50%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| ITW | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.25 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 6.26% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.50% | 12.19% |
| Макс. просадка | -54.90% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.04% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ITW и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и VOO
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.11% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и VOO
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и VOO
Illinois Tool Works Inc. (ITW) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.