Сравнение ITW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITW или VTI.
Основные характеристики
| ITW | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.11% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 25.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 12.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.57% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 12.02% |
| Макс. просадка | -54.90% | -55.45% |
| Current Drawdown | -9.99% | -3.59% |
Корреляция
Корреляция между ITW и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITW и VTI
С начала года, ITW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.57% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и VTI
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.28% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ITW и VTI
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и VTI
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.