Хотите диверсифицировать портфель помимо ITOT? У ETF ниже самая низкая корреляция с ITOT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ITOT.
Лучшие диверсификаторы для ITOT
363 ETF имеют низкую корреляцию с ITOT (менее 0.3), из них 80 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.33, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.33 | -0.07 | 0.09 | 69 | Oil & Gas | ITOT vs DBE | |
| United States Oil Fund LP | -0.33 | -0.07 | 0.08 | 63 | Oil & Gas | ITOT vs USO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.30 | -0.05 | 0.08 | 62 | Oil & Gas | ITOT vs BNO | |
| ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | -0.30 | -0.04 | 0.10 | 53 | Oil & Gas | ITOT vs OILK | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.29 | — | — | 53 | Derivative Income | ITOT vs USOY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ITOT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ITOT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.18 | 0.04 | 0.14 | 74 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.17 | 0.07 | 0.23 | 86 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.14 | 0.11 | 0.26 | 84 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.12 | 0.01 | 0.11 | 61 | Utilities | |
| ConocoPhillips Company | -0.11 | 0.09 | 0.22 | 77 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ITOT
Добавьте ITOT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ITOT