Хотите диверсифицировать портфель помимо IJS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IJS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IJS
307 ETF имеют низкую корреляцию с IJS (менее 0.3), из них 44 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.30, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.07 | 0.11 | 54 | Oil & Gas | IJS vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.30 | — | — | 58 | Derivative Income | IJS vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.23 | -0.05 | 0.11 | 72 | Oil & Gas | IJS vs UGA | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.19 | 0.01 | 0.16 | 59 | Commodities | IJS vs DBC | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.18 | 0.01 | 0.16 | 51 | Commodities | IJS vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IJS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.23 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.10 | 0.10 | 0.23 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.10 | 0.18 | 0.31 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.07 | 0.20 | 0.33 | 84 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.06 | 0.12 | 0.23 | 86 | Consumer Defensive | |
| Philip Morris International Inc. | -0.06 | 0.12 | 0.23 | 63 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IJS
Добавьте IJS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IJS