Хотите диверсифицировать портфель помимо IJR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IJR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IJR
271 ETF имеют низкую корреляцию с IJR (менее 0.3), из них 57 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.36 | — | — | 58 | Derivative Income | IJR vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.34 | -0.08 | 0.10 | 54 | Oil & Gas | IJR vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.26 | -0.05 | 0.09 | 72 | Oil & Gas | IJR vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.23 | 0.00 | 0.15 | 51 | Commodities | IJR vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.21 | 0.00 | 0.15 | 51 | Commodities | IJR vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IJR и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.13 | 0.07 | 0.20 | 63 | Consumer Defensive | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.12 | 0.18 | 0.30 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.12 | 0.19 | 0.32 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.11 | 0.17 | 0.31 | 84 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.10 | 0.09 | 0.21 | 86 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IJR
Добавьте IJR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IJR