Хотите диверсифицировать портфель помимо IGE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IGE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IGE
1601 ETF имеют низкую корреляцию с IGE (менее 0.3), из них 197 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) (Mortgage Backed Securities), корреляция за 1 год — -0.17, против -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Short Duration U.S. Government ETF | -0.17 | -0.08 | -0.04 | 96 | Mortgage Backed Securities | IGE vs FTSD | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.15 | -0.20 | -0.20 | 58 | Derivative Income | IGE vs WNTR | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.15 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | IGE vs WEEK | |
| Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | -0.14 | -0.07 | -0.07 | 72 | Municipal Bonds | IGE vs FMUB | |
| Schwab Municipal Bond ETF | -0.12 | 0.01 | -0.01 | 54 | Municipal Bonds | IGE vs SCMB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IGE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — MaxLinear, Inc. (MXL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.19, против 0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxLinear, Inc. | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 96 | Technology | |
| Kraken Robotics Inc | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 75 | Technology | |
| Archer-Daniels-Midland Company | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 82 | Consumer Defensive | |
| CF Industries Holdings, Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 64 | Basic Materials | |
| Bunge Limited | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 74 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IGE
Добавьте IGE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IGE