Хотите диверсифицировать портфель помимо IEFA? У ETF ниже самая низкая корреляция с IEFA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IEFA.
Лучшие диверсификаторы для IEFA
305 ETF имеют низкую корреляцию с IEFA (менее 0.3), из них 72 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, против -0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.30 | -0.24 | 67 | Leveraged Currency | IEFA vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.40 | -0.10 | 0.08 | 69 | Oil & Gas | IEFA vs DBE | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.38 | -0.09 | 0.07 | 62 | Oil & Gas | IEFA vs BNO | |
| United States Oil Fund LP | -0.38 | -0.09 | 0.08 | 63 | Oil & Gas | IEFA vs USO | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.35 | -0.12 | -0.12 | 53 | Derivative Income | IEFA vs USOY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IEFA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IEFA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.13 | 0.07 | 0.21 | 77 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.10 | 0.10 | 0.22 | 86 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.09 | 0.10 | 0.23 | 84 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.09 | 0.11 | 0.19 | 74 | Consumer Defensive | |
| Energy Transfer LP | -0.08 | 0.21 | 0.31 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IEFA
Добавьте IEFA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IEFA