Хотите диверсифицировать портфель помимо IEFA? У ETF ниже самая низкая корреляция с IEFA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IEFA.
Лучшие диверсификаторы для IEFA
241 ETF имеют низкую корреляцию с IEFA (менее 0.3), из них 68 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.43, против -0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.43 | -0.29 | -0.25 | 73 | Leveraged Currency | IEFA vs YCS | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.39 | -0.31 | -0.33 | 52 | Cryptocurrency | IEFA vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.38 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | IEFA vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.37 | — | — | 63 | Inverse Equities | IEFA vs SMST | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.34 | — | — | 73 | Derivative Income | IEFA vs WNTR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IEFA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IEFA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Devon Energy Corporation (DVN) (Energy), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corporation | -0.15 | 0.09 | 0.24 | 76 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.15 | 0.05 | 0.21 | 69 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.15 | 0.07 | 0.21 | 67 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.13 | 0.07 | 0.23 | 74 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.13 | 0.07 | 0.17 | 80 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IEFA
Добавьте IEFA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IEFA