Хотите диверсифицировать портфель помимо IEF? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IEF, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IEF
1285 ETF имеют низкую корреляцию с IEF (менее 0.3), из них 101 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.45, против -0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.45 | -0.26 | -0.18 | 54 | Oil & Gas | IEF vs DBE | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.43 | -0.49 | -0.51 | 56 | Leveraged Currency | IEF vs YCS | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.42 | -0.24 | -0.16 | 72 | Oil & Gas | IEF vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.40 | -0.21 | -0.14 | 51 | Commodities | IEF vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.39 | -0.22 | -0.15 | 51 | Commodities | IEF vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IEF и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.36, против -0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.36 | -0.18 | -0.16 | 68 | Energy | |
| Equinor ASA | -0.33 | -0.12 | -0.09 | 82 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.30 | -0.14 | -0.13 | 71 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.30 | -0.13 | -0.14 | 65 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.30 | -0.15 | -0.15 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IEF
Добавьте IEF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IEF