Сравнение IDHQ с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
IDHQ и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или IMCG.
Основные характеристики
| IDHQ | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 19.49% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 36.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | 1.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.23% | 13.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.03% | 12.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 6.25 | 13.83 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 14.45% |
| Макс. просадка | -73.84% | -58.96% |
| Текущая просадка | -7.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDHQ и IMCG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и IMCG
С начала года, IDHQ показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 7.03% против 12.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и IMCG
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDHQ c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и IMCG
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.12% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и IMCG
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и IMCG
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 4.29% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.