PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDHQ с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.57%
16.06%
IDHQ
IMCG

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 24.57%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 6.60% против 12.41% соответственно.


IDHQ

С начала года

3.18%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

-4.57%

1 год

8.23%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

6.60%

IMCG

С начала года

24.57%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

16.06%

1 год

35.78%

5 лет (среднегодовая)

14.14%

10 лет (среднегодовая)

12.41%

Основные характеристики


IDHQIMCG
Коэф-т Шарпа0.602.51
Коэф-т Сортино0.943.41
Коэф-т Омега1.111.42
Коэф-т Кальмара0.721.69
Коэф-т Мартина2.5813.10
Индекс Язвы3.19%2.73%
Дневная вол-ть13.64%14.24%
Макс. просадка-73.84%-58.96%
Текущая просадка-9.80%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDHQ и IMCG

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.


IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IDHQ и IMCG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDHQ c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDHQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.602.51
Коэффициент Сортино IDHQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.943.41
Коэффициент Омега IDHQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.42
Коэффициент Кальмара IDHQ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.721.69
Коэффициент Мартина IDHQ, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.5813.10
IDHQ
IMCG

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
2.51
IDHQ
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и IMCG

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности IMCG в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.16%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.76%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и IMCG

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.80%
0
IDHQ
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и IMCG

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 4.66% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.66%
4.66%
IDHQ
IMCG