Хотите сбалансировать вложение в IDCC? У ETF ниже самая низкая корреляция с IDCC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IDCC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IDCC.
Лучшие диверсификаторы для IDCC
4 ETF имеют низкую корреляцию с IDCC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 89 | Government Bonds, Short-Term Bond | IDCC vs VGSH | |
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 89 | Government Bonds, Short-Term Bond | IDCC vs SCHO | |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 87 | Government Bonds, Short-Term Bond | IDCC vs SHY | |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 80 | Corporate Bonds | IDCC vs VCSH | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 65 | S&P 500 | IDCC vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IDCC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IDCC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Arch Capital Group Ltd. (ACGL) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | -0.16 | -0.01 | 0.12 | 62 | Financial Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.16 | -0.01 | 0.07 | 80 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.14 | -0.04 | 0.10 | 82 | Financial Services | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.14 | -0.11 | 0.05 | 60 | Financial Services | |
| Philip Morris International Inc. | -0.13 | 0.00 | 0.10 | 52 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IDCC
Добавьте IDCC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IDCC