Хотите сбалансировать вложение в IDCC? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IDCC, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IDCC
5 ETF имеют низкую корреляцию с IDCC (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.06, почти не изменилась с 0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 85 | Government Bonds, Short-Term Bond | IDCC vs SCHO | |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 86 | Government Bonds, Short-Term Bond | IDCC vs VGSH | |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 82 | Government Bonds, Short-Term Bond | IDCC vs SHY | |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 68 | Corporate Bonds | IDCC vs VCSH | |
| Themes Silver Miners ETF | 0.28 | — | — | 54 | Silver, Precious Metals | IDCC vs AGMI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IDCC и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.20 | -0.02 | 0.06 | 63 | Consumer Defensive | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.19 | -0.11 | 0.04 | 56 | Financial Services | |
| Arch Capital Group Ltd. | -0.18 | -0.01 | 0.12 | 59 | Financial Services | |
| Philip Morris International Inc. | -0.17 | -0.01 | 0.10 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.14 | -0.03 | 0.09 | 87 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IDCC
Добавьте IDCC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IDCC