Хотите сбалансировать вложение в IDCC? У ETF ниже самая низкая корреляция с IDCC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IDCC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IDCC.
Лучшие диверсификаторы для IDCC
3 ETF имеют низкую корреляцию с IDCC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.07, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 79 | Government Bonds, Short-Term Bond | IDCC vs SHY | |
| Themes Silver Miners ETF | 0.19 | — | — | 60 | Silver, Precious Metals | IDCC vs AGMI | |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.29 | 0.30 | — | 52 | Derivative Income, Options Trading | IDCC vs NVDY | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.39 | 0.47 | 0.53 | 70 | S&P 500 | IDCC vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 70 | S&P 500 | IDCC vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IDCC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IDCC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.11 | -0.08 | 0.07 | 68 | Financial Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.09 | 0.01 | 0.09 | 69 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | -0.08 | -0.06 | 0.04 | 92 | Healthcare | |
| Chubb Limited | -0.07 | -0.02 | 0.12 | 51 | Financial Services | |
| Kosmos Energy Ltd. | -0.05 | 0.07 | 0.16 | 63 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IDCC
Добавьте IDCC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IDCC