PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDCC с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDCC с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDCC (InterDigital, Inc.) is a stock, while AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Over the past year, IDCC returned 17.88% vs 110.88% for AGMI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDCC и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterDigital, Inc. (IDCC) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDCC показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

IDCC

1 день
1.73%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-25.24%
1 год
17.88%
3 года*
47.50%
5 лет*
27.75%
10 лет*
18.15%

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDCC и AGMI

2026 (YTD)20252024
IDCC
InterDigital, Inc.		-17.63%66.05%88.11%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between IDCC and AGMI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterDigital, Inc.

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с IDCC:
IDCC с CVLTIDCC с AAPLIDCC с AXPIDCC с SHOPIDCC с NVOIDCC с SPYIDCC с NU
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

IDCC vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDCC
Ранг доходности на риск IDCC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDCC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDCC c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDCCAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.28

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.49

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.35

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

9.00

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDCC vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDCC на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDCC и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDCCAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.28

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.57

-1.39

Просадки

Сравнение просадок IDCC и AGMI

Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDCCAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.83%

-33.26%

-60.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-33.26%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.87%

-22.10%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.28%

-9.17%

-36.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.28%

12.37%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IDCC и AGMI

Текущая волатильность для InterDigital, Inc. (IDCC) составляет 8.46%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что IDCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDCCAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

17.61%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.81%

40.96%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.21%

48.94%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.56%

43.99%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.47%

43.99%

-8.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDCC и AGMI

Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AGMI в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDCC
InterDigital, Inc.		1.03%0.74%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%

Часто задаваемые вопросы

IDCC and AGMI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to IDCC (8.46%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs AGMI's -33.26%.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDCC и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор