Хотите диверсифицировать портфель помимо IBTJ? У ETF ниже самая низкая корреляция с IBTJ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IBTJ.
Лучшие диверсификаторы для IBTJ
1738 ETF имеют низкую корреляцию с IBTJ (менее 0.3), из них 142 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.50, почти не изменилась с -0.53 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.50 | -0.51 | -0.53 | 61 | Leveraged Currency | IBTJ vs YCS | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.38 | -0.21 | -0.17 | 65 | Oil & Gas | IBTJ vs DBO | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.38 | -0.22 | -0.14 | 69 | Oil & Gas | IBTJ vs UGA | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.38 | -0.22 | -0.17 | 54 | Leveraged Commodities | IBTJ vs UCO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.37 | -0.22 | -0.16 | 71 | Oil & Gas | IBTJ vs DBE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IBTJ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IBTJ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.21, почти не изменилась с -0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.21 | -0.10 | -0.14 | 86 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | -0.14 | -0.05 | -0.01 | 80 | Technology | |
| Cisco Systems, Inc. | -0.07 | -0.00 | 0.02 | 96 | Technology | |
| TotalEnergies SE | -0.05 | -0.05 | -0.07 | 91 | Energy | |
| D-Wave Quantum Inc | -0.03 | 0.02 | -0.00 | 61 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IBTJ
Добавьте IBTJ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IBTJ