Хотите диверсифицировать портфель помимо IBTJ? У ETF ниже самая низкая корреляция с IBTJ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IBTJ.
Лучшие диверсификаторы для IBTJ
1606 ETF имеют низкую корреляцию с IBTJ (менее 0.3), из них 93 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.48, почти не изменилась с -0.53 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.48 | -0.50 | -0.53 | 73 | Leveraged Currency | IBTJ vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.37 | -0.20 | -0.15 | 69 | Oil & Gas | IBTJ vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.36 | — | — | 60 | Systematic Trend | IBTJ vs FFUT | |
| Bastion Energy ETF | -0.26 | — | — | 85 | Energy Equities | IBTJ vs BESF | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.23 | -0.11 | — | 64 | Commodities | IBTJ vs PIT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IBTJ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IBTJ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.22, почти не изменилась с -0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.22 | -0.10 | -0.15 | 75 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | -0.09 | -0.04 | -0.01 | 66 | Technology | |
| TotalEnergies SE | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 79 | Energy | |
| The Williams Companies, Inc. | -0.03 | 0.02 | -0.01 | 79 | Energy | |
| Comfort Systems USA, Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 99 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IBTJ
Добавьте IBTJ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IBTJ