PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBTF с SCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTF с SCHI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).

IBTF и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTF или SCHI.

Корреляция

Корреляция между IBTF и SCHI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBTF и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTF:

7.10

SCHI:

1.21

Коэф-т Сортино

IBTF:

16.33

SCHI:

1.71

Коэф-т Омега

IBTF:

3.39

SCHI:

1.21

Коэф-т Кальмара

IBTF:

1.19

SCHI:

0.08

Коэф-т Мартина

IBTF:

179.14

SCHI:

3.84

Индекс Язвы

IBTF:

0.03%

SCHI:

1.71%

Дневная вол-ть

IBTF:

0.73%

SCHI:

5.54%

Макс. просадка

IBTF:

-10.45%

SCHI:

-89.05%

Текущая просадка

IBTF:

0.00%

SCHI:

-86.53%

Доходность по периодам

С начала года, IBTF показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 2.37%.

IBTF

С начала года

1.41%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.22%

5 лет

0.31%

10 лет

N/A

SCHI

С начала года

2.37%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.97%

5 лет

1.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBTF и SCHI

IBTF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTF и SCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTF
Ранг риск-скорректированной доходности IBTF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTF, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTF c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.10, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и SCHI

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SCHI в 5.12%

TTM202420232022202120202019
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		4.31%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%0.00%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.12%5.12%4.28%3.10%1.93%2.31%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и SCHI

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки SCHI в -89.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и SCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и SCHI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.21%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...