Сравнение IBTF с SCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).
IBTF и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTF или SCHI.
Основные характеристики
| IBTF | SCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.87% | 5.00% |
| Дох-ть за 1 год | 5.41% | 12.21% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 0.57% |
| Коэф-т Шарпа | 4.58 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 7.91 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 2.20 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | 47.61 | 8.60 |
| Индекс Язвы | 0.11% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 1.14% | 5.83% |
| Макс. просадка | -10.45% | -100.00% |
| Текущая просадка | -1.53% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между IBTF и SCHI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и SCHI
С начала года, IBTF показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 5.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и SCHI
IBTF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTF c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и SCHI
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SCHI в 6.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 4.30% | 4.03% | 1.92% | 0.57% | 0.59% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 6.35% | 5.69% | 5.19% | 2.76% | 3.49% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и SCHI
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки SCHI в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и SCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и SCHI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.25%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.