Сравнение IBTF с SCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).
IBTF и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и SCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTF и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.60% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 6.29% |
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и SCHI
IBTF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTF vs. SCHI — Ранг доходности на риск
IBTF
SCHI
Сравнение IBTF c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTF | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.30 | 1.23 | +6.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.95 | 1.71 | +15.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.26 | 1.23 | +3.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 83.22 | 2.06 | +81.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 246.06 | 7.27 | +238.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTF | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30 | 1.23 | +6.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IBTF и SCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и SCHI
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCHI в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.78% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.06% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и SCHI
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и SCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTF | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -20.67% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -3.01% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -20.67% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.92% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -5.83% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.85% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и SCHI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTF | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.13% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 2.91% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 4.86% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.39% | 6.64% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 7.46% | -4.87% |