Сравнение IBKR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 121.24%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
IBKR
121.24%
22.65%
47.99%
131.91%
32.15%
22.07%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.48%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| IBKR | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 5.06 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 5.69 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 7.01 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 37.91 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 26.50% | 7.06% |
| Макс. просадка | -63.66% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IBKR и JEPI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и JEPI
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.38% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и JEPI
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и JEPI
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.