PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGV с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGV и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
9.51%
HYGV
CEFS

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 24.95%.


HYGV

С начала года

8.10%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

6.26%

1 год

12.68%

5 лет (среднегодовая)

4.81%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CEFS

С начала года

24.95%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

10.14%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

12.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYGVCEFS
Коэф-т Шарпа2.902.93
Коэф-т Сортино4.563.93
Коэф-т Омега1.581.52
Коэф-т Кальмара2.045.33
Коэф-т Мартина21.6618.11
Индекс Язвы0.60%1.75%
Дневная вол-ть4.45%10.79%
Макс. просадка-23.47%-38.99%
Текущая просадка-0.39%-1.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и CEFS

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.


CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.80%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYGV и CEFS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGV c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.902.93
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.563.93
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.52
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.045.33
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 21.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.6618.11
HYGV
CEFS

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
2.93
HYGV
CEFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и CEFS

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности CEFS в 7.25%


TTM2023202220212020201920182017
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.26%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
7.25%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и CEFS

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-1.03%
HYGV
CEFS

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и CEFS

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 1.00%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00%
3.48%
HYGV
CEFS