PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGV с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYGVCEFS
Дох-ть с нач. г.8.33%24.78%
Дох-ть за 1 год14.01%37.16%
Дох-ть за 3 года2.42%11.31%
Дох-ть за 5 лет4.72%12.26%
Коэф-т Шарпа3.053.43
Коэф-т Сортино4.764.57
Коэф-т Омега1.621.61
Коэф-т Кальмара1.755.56
Коэф-т Мартина23.6421.55
Индекс Язвы0.59%1.72%
Дневная вол-ть4.58%10.84%
Макс. просадка-23.47%-38.99%
Текущая просадка0.00%-0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYGV и CEFS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и CEFS

С начала года, HYGV показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 24.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.11%
12.68%
HYGV
CEFS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и CEFS

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.


CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.80%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGV c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 23.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.64
CEFS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEFS, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CEFS, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CEFS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CEFS, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CEFS, с текущим значением в 21.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.55

Сравнение коэффициента Шарпа HYGV и CEFS

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
3.43
HYGV
CEFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и CEFS

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности CEFS в 7.89%


TTM2023202220212020201920182017
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.24%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
7.89%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и CEFS

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.75%
HYGV
CEFS

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и CEFS

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 1.02%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02%
2.28%
HYGV
CEFS