PortfoliosLab logo
Сравнение HYGV с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGV и CEFS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGV и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.70%
98.38%
HYGV
CEFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGV:

1.22

CEFS:

1.19

Коэф-т Сортино

HYGV:

1.71

CEFS:

1.63

Коэф-т Омега

HYGV:

1.27

CEFS:

1.25

Коэф-т Кальмара

HYGV:

1.35

CEFS:

1.25

Коэф-т Мартина

HYGV:

6.84

CEFS:

5.59

Индекс Язвы

HYGV:

1.10%

CEFS:

2.98%

Дневная вол-ть

HYGV:

6.14%

CEFS:

13.97%

Макс. просадка

HYGV:

-23.47%

CEFS:

-38.99%

Текущая просадка

HYGV:

-1.76%

CEFS:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.49%.


HYGV

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.09%

1 год

7.11%

5 лет

6.72%

10 лет

N/A

CEFS

С начала года

-0.49%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-0.32%

1 год

16.09%

5 лет

16.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и CEFS

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.


График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFS: 3.80%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGV и CEFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGV c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGV: 1.22
CEFS: 1.19
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGV: 1.71
CEFS: 1.63
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYGV: 1.27
CEFS: 1.25
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGV: 1.35
CEFS: 1.25
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGV: 6.84
CEFS: 5.59

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
1.19
HYGV
CEFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и CEFS

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности CEFS в 8.33%


TTM20242023202220212020201920182017
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.01%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
8.33%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и CEFS

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
-6.28%
HYGV
CEFS

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и CEFS

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 4.84%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.84%
10.01%
HYGV
CEFS