PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGV с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGV с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. HYGV is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, HYGV returned 3.49%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HYGV charges 0.37%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

HYGV

1 день
-0.24%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.94%
3 года*
8.38%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGV и CEFS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.42%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-8.11%

Correlation

The correlation between HYGV and CEFS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.50

The correlation between HYGV and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYGV и CEFS

Секторы
HYGV
CEFS

Энергетика

100.0%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

48.9%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

6.7%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

12.4%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Энергетика

HYGV
100.0%
CEFS
11.2%

Сырьевые материалы

HYGV

-

CEFS
1.6%

Коммуникационные услуги

HYGV

-

CEFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

HYGV

-

CEFS
3.3%

Потребительский защитный сектор

HYGV

-

CEFS
1.8%

Финансовые услуги

HYGV

-

CEFS
48.9%

Здравоохранение

HYGV

-

CEFS
4.6%

Промышленность

HYGV

-

CEFS
6.7%

Недвижимость

HYGV

-

CEFS
1.2%

Технологии

HYGV

-

CEFS
12.4%

Коммунальные услуги

HYGV

-

CEFS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

HYGV vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGV c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGVCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.53

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.71

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.43

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

17.26

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGV vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGVCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.53

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.06

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HYGV и CEFS

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGVCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.47%

-38.99%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-5.67%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-13.37%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-16.85%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.51%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.67%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.45%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и CEFS

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 1.17%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGVCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

3.37%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

8.56%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

9.95%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

13.08%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

15.33%

-6.13%

Сравнение комиссий HYGV и CEFS

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и CEFS

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.41%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGV and CEFS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to HYGV (1.17%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 3.49% for HYGV. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. On volatility, HYGV has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

HYGV has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 7.10% for CEFS.

HYGV is categorized as High Yield Bonds, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Northern Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGV и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор