PortfoliosLab logo
Сравнение HYGV с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGV и IWY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGV и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.87%
174.76%
HYGV
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGV:

1.16

IWY:

0.54

Коэф-т Сортино

HYGV:

1.63

IWY:

0.91

Коэф-т Омега

HYGV:

1.26

IWY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HYGV:

1.28

IWY:

0.58

Коэф-т Мартина

HYGV:

6.48

IWY:

1.99

Индекс Язвы

HYGV:

1.10%

IWY:

6.81%

Дневная вол-ть

HYGV:

6.14%

IWY:

25.13%

Макс. просадка

HYGV:

-23.47%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

HYGV:

-1.63%

IWY:

-12.86%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.46%.


HYGV

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.52%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

IWY

С начала года

-9.46%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-4.83%

1 год

14.40%

5 лет

18.59%

10 лет

16.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и IWY

HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWY: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGV и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGV c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGV: 1.16
IWY: 0.54
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGV: 1.63
IWY: 0.91
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGV: 1.26
IWY: 1.13
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGV: 1.28
IWY: 0.58
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGV: 6.48
IWY: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.54
HYGV
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и IWY

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности IWY в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.00%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.46%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и IWY

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.63%
-12.86%
HYGV
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и IWY

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 4.84%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.84%
16.41%
HYGV
IWY