PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGV с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGV и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
13.47%
HYGV
IWY

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 30.97%.


HYGV

С начала года

8.10%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

6.26%

1 год

12.68%

5 лет (среднегодовая)

4.81%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IWY

С начала года

30.97%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

14.42%

1 год

35.71%

5 лет (среднегодовая)

20.86%

10 лет (среднегодовая)

17.45%

Основные характеристики


HYGVIWY
Коэф-т Шарпа2.902.09
Коэф-т Сортино4.562.73
Коэф-т Омега1.581.38
Коэф-т Кальмара2.042.62
Коэф-т Мартина21.669.93
Индекс Язвы0.60%3.65%
Дневная вол-ть4.45%17.32%
Макс. просадка-23.47%-32.68%
Текущая просадка-0.39%-1.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и IWY

HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HYGV и IWY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGV c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.902.09
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.562.73
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.38
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.042.62
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 21.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.669.93
HYGV
IWY

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
2.09
HYGV
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и IWY

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности IWY в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.26%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.50%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и IWY

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-1.57%
HYGV
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и IWY

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 1.00%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00%
5.47%
HYGV
IWY