PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGV с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYGVIWY
Дох-ть с нач. г.8.52%33.06%
Дох-ть за 1 год15.17%45.06%
Дох-ть за 3 года2.47%11.82%
Дох-ть за 5 лет4.76%21.49%
Коэф-т Шарпа3.102.53
Коэф-т Сортино4.833.24
Коэф-т Омега1.631.45
Коэф-т Кальмара1.783.17
Коэф-т Мартина24.1612.06
Индекс Язвы0.59%3.64%
Дневная вол-ть4.58%17.35%
Макс. просадка-23.47%-32.68%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HYGV и IWY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и IWY

С начала года, HYGV показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 33.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
18.72%
HYGV
IWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и IWY

HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGV c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 24.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.16
IWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.06

Сравнение коэффициента Шарпа HYGV и IWY

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
2.53
HYGV
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и IWY

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности IWY в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.23%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.49%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и IWY

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYGV
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и IWY

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 1.03%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03%
5.26%
HYGV
IWY