Хотите диверсифицировать портфель помимо HSCZ? ETF ниже исторически двигались иначе, чем HSCZ, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для HSCZ
345 ETF имеют низкую корреляцию с HSCZ (менее 0.3), из них 81 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.36, против 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.36 | -0.11 | 0.05 | 54 | Oil & Gas | HSCZ vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.34 | — | — | 58 | Derivative Income | HSCZ vs WNTR | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.28 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | HSCZ vs RBIL | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.25 | -0.07 | 0.06 | 72 | Oil & Gas | HSCZ vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.24 | -0.02 | 0.11 | 51 | Commodities | HSCZ vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с HSCZ и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Western Midstream Partners, LP (WES) (Energy), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.30 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Midstream Partners, LP | -0.07 | 0.22 | 0.30 | 78 | Energy | |
| The Allstate Corporation | -0.05 | 0.13 | 0.23 | 80 | Financial Services | |
| Walmart Inc. | -0.03 | 0.12 | 0.19 | 59 | Consumer Defensive | |
| W. R. Berkley Corporation | -0.03 | 0.12 | 0.24 | 50 | Financial Services | |
| AbbVie Inc. | -0.01 | 0.14 | 0.16 | 73 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HSCZ
Добавьте HSCZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HSCZ