Сравнение HSCZ с OSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX).
HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и OSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и OSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 1.96% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -6.85% | 16.81% | -6.57% | 12.33% | -31.19% | 13.64% | 24.76% | 19.33% | -9.47% | 37.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у OSMAX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции OSMAX по среднегодовой доходности: 11.13% против 5.44% соответственно.
HSCZ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.13%
OSMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и OSMAX
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии OSMAX в 1.33%.
Доходность на риск
HSCZ vs. OSMAX — Ранг доходности на риск
HSCZ
OSMAX
Сравнение HSCZ c OSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | OSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.33 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 0.57 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.08 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 0.27 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | OSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.33 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.09 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.32 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и OSMAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и OSMAX
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности OSMAX в 21.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.19% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 21.61% | 20.13% | 10.49% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 0.37% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и OSMAX
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки OSMAX в -78.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и OSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | OSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -78.32% | +43.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -12.10% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -44.11% | +24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -44.11% | +9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -24.58% | +17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -19.07% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.54% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и OSMAX
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеют волатильность 5.41% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | OSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.64% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.99% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 15.37% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 17.89% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.06% | -1.41% |