PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCZ с OSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с OSMAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX).

HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или OSMAX.

Корреляция

Корреляция между HSCZ и OSMAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и OSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.27%
8.55%
HSCZ
OSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCZ:

0.45

OSMAX:

-0.27

Коэф-т Сортино

HSCZ:

0.72

OSMAX:

-0.24

Коэф-т Омега

HSCZ:

1.10

OSMAX:

0.97

Коэф-т Кальмара

HSCZ:

0.56

OSMAX:

-0.10

Коэф-т Мартина

HSCZ:

2.42

OSMAX:

-0.43

Индекс Язвы

HSCZ:

2.95%

OSMAX:

11.11%

Дневная вол-ть

HSCZ:

15.74%

OSMAX:

17.86%

Макс. просадка

HSCZ:

-34.89%

OSMAX:

-81.37%

Текущая просадка

HSCZ:

-3.13%

OSMAX:

-39.51%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у OSMAX с доходностью 6.30%.

HSCZ

С начала года

0.66%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

2.68%

1 год

6.63%

5 лет

12.95%

10 лет

N/A

OSMAX

С начала года

6.30%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-7.49%

1 год

-3.59%

5 лет

-0.86%

10 лет

1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSCZ и OSMAX

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии OSMAX в 1.33%.

OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
График комиссии OSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSMAX: 1.33%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCZ и OSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
OSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности OSMAX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCZ c OSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSCZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HSCZ: 0.45
OSMAX: -0.27
Коэффициент Сортино HSCZ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSCZ: 0.72
OSMAX: -0.24
Коэффициент Омега HSCZ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HSCZ: 1.10
OSMAX: 0.97
Коэффициент Кальмара HSCZ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HSCZ: 0.56
OSMAX: -0.10
Коэффициент Мартина HSCZ, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HSCZ: 2.42
OSMAX: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа OSMAX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и OSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.27
HSCZ
OSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и OSMAX

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности OSMAX в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.24%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		1.46%1.55%0.85%0.00%0.04%0.00%0.37%0.53%0.75%0.15%0.07%0.48%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и OSMAX

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки OSMAX в -81.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и OSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-39.51%
HSCZ
OSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и OSMAX

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
8.70%
HSCZ
OSMAX