Сравнение HSCZ с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Global Energy ETF (IXC).
HSCZ и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 1.96% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 37.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSCZ имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции IXC немного впереди с 11.57%.
HSCZ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.13%
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и IXC
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
HSCZ vs. IXC — Ранг доходности на риск
HSCZ
IXC
Сравнение HSCZ c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.35 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.39 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 7.98 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и IXC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и IXC
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности IXC в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.19% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и IXC
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -67.88% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -18.03% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -24.93% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -64.16% | +29.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -1.12% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -17.57% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.41% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и IXC
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.41% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 12.78% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 22.29% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 23.46% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 26.78% | -11.13% |