PortfoliosLab logo
Сравнение HSCZ с IXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCZ и IXC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.27%
62.57%
HSCZ
IXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCZ:

0.45

IXC:

-0.46

Коэф-т Сортино

HSCZ:

0.72

IXC:

-0.47

Коэф-т Омега

HSCZ:

1.10

IXC:

0.93

Коэф-т Кальмара

HSCZ:

0.56

IXC:

-0.53

Коэф-т Мартина

HSCZ:

2.42

IXC:

-1.55

Индекс Язвы

HSCZ:

2.95%

IXC:

6.54%

Дневная вол-ть

HSCZ:

15.74%

IXC:

22.05%

Макс. просадка

HSCZ:

-34.89%

IXC:

-67.88%

Текущая просадка

HSCZ:

-3.13%

IXC:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью -0.65%.


HSCZ

С начала года

0.66%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

2.68%

1 год

6.63%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

IXC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-9.17%

6 месяцев

-5.91%

1 год

-10.14%

5 лет

19.75%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSCZ и IXC

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.


График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXC: 0.46%
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCZ и IXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCZ c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HSCZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HSCZ: 0.45
IXC: -0.46
Коэффициент Сортино HSCZ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSCZ: 0.72
IXC: -0.47
Коэффициент Омега HSCZ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HSCZ: 1.10
IXC: 0.93
Коэффициент Кальмара HSCZ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HSCZ: 0.56
IXC: -0.53
Коэффициент Мартина HSCZ, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HSCZ: 2.42
IXC: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа IXC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.46
HSCZ
IXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и IXC

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности IXC в 4.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.24%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF
4.60%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и IXC

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-11.50%
HSCZ
IXC

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и IXC

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 10.48%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
15.49%
HSCZ
IXC