Сравнение HRSMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 41.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции HRSMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.22% против 13.15% соответственно.
HRSMX
41.38%
3.40%
21.49%
57.27%
15.13%
10.22%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| HRSMX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.60 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 22.35% | 12.20% |
| Макс. просадка | -65.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.59% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VOO
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRSMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VOO
HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VOO
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VOO
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.