Сравнение HRSMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.50% против 14.14% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VOO
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HRSMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
HRSMX
VOO
Сравнение HRSMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.01 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.53 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.55 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 7.31 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.01 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VOO
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VOO
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -33.99% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.98% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -24.52% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -33.99% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -5.55% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -3.72% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.55% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VOO
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 5.34% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 9.47% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 18.11% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 16.82% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 17.99% | +7.83% |