Сравнение HRSMX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или VB.
Основные характеристики
| HRSMX | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.12% | 19.84% |
| Дох-ть за 1 год | 74.03% | 41.70% |
| Дох-ть за 3 года | -0.38% | 3.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.00% | 11.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.56% | 9.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 21.47 | 12.89 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 22.55% | 17.66% |
| Макс. просадка | -65.94% | -59.58% |
| Текущая просадка | -2.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VB
С начала года, HRSMX показывает доходность 45.12%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VB
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRSMX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VB
HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.31% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VB
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VB
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.