PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRSMX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.07%
16.59%
HRSMX
VB

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 46.58%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 22.01%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.87% соответственно.


HRSMX

С начала года

46.58%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

26.07%

1 год

63.47%

5 лет (среднегодовая)

15.82%

10 лет (среднегодовая)

10.50%

VB

С начала года

22.01%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

16.58%

1 год

36.01%

5 лет (среднегодовая)

11.66%

10 лет (среднегодовая)

9.87%

Основные характеристики


HRSMXVB
Коэф-т Шарпа2.832.09
Коэф-т Сортино3.612.89
Коэф-т Омега1.451.36
Коэф-т Кальмара1.592.11
Коэф-т Мартина18.8111.55
Индекс Язвы3.37%3.12%
Дневная вол-ть22.39%17.22%
Макс. просадка-65.94%-59.58%
Текущая просадка-1.08%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HRSMX и VB

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HRSMX и VB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HRSMX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.832.09
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.612.89
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.36
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.592.11
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 18.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.8111.55
HRSMX
VB

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа VB равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
2.09
HRSMX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и VB

HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.28%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и VB

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.08%
0
HRSMX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и VB

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
5.75%
HRSMX
VB