Сравнение HRSMX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 17.50% против 10.57% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VB
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
HRSMX vs. VB — Ранг доходности на риск
HRSMX
VB
Сравнение HRSMX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.92 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.43 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.43 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 6.12 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.92 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VB
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VB
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -59.56% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -14.29% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -28.15% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -42.05% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -5.55% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -8.49% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.34% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VB
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 6.72% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 12.62% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 21.87% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 20.77% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 21.40% | +4.42% |