Хотите диверсифицировать портфель помимо HICOX? У фондов ниже самая низкая корреляция с HICOX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HICOX.
Лучшие диверсификаторы для HICOX
25 фондов имеют низкую корреляцию с HICOX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.02 | 0.17 | 0.19 | 95 | Municipal Bonds | HICOX vs DMREX | |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 96 | Municipal Bonds | HICOX vs DCARX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 98 | Municipal Bonds | HICOX vs FHMIX | |
| AQR Long-Short Equity N | 0.04 | -0.10 | -0.11 | 51 | Long-Short | HICOX vs QLENX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.05 | -0.10 | -0.11 | 53 | Long-Short | HICOX vs QLEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HICOX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HICOX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 78 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит HICOX
Добавьте HICOX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HICOX