PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFMDXOBMCX
Дох-ть с нач. г.39.54%26.24%
Дох-ть за 1 год36.30%41.48%
Дох-ть за 3 года10.11%1.37%
Дох-ть за 5 лет17.33%17.10%
Дох-ть за 10 лет3.94%9.67%
Коэф-т Шарпа1.832.07
Коэф-т Сортино2.292.82
Коэф-т Омега1.331.34
Коэф-т Кальмара2.281.75
Коэф-т Мартина9.9911.82
Индекс Язвы4.07%4.07%
Дневная вол-ть22.19%23.22%
Макс. просадка-71.75%-81.09%
Текущая просадка-2.41%-2.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFMDX и OBMCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и OBMCX

С начала года, HFMDX показывает доходность 39.54%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 26.24%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 3.94% против 9.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.60%
17.64%
HFMDX
OBMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и OBMCX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.


OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.99
OBMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBMCX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBMCX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBMCX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBMCX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBMCX, с текущим значением в 11.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.82

Сравнение коэффициента Шарпа HFMDX и OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
2.07
HFMDX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и OBMCX

Ни HFMDX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и OBMCX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-2.42%
HFMDX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и OBMCX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 5.15%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
6.45%
HFMDX
OBMCX