Сравнение HFMDX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или OBMCX.
Основные характеристики
| HFMDX | OBMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.00% | 15.24% |
| Дох-ть за 1 год | 38.91% | 24.79% |
| Дох-ть за 3 года | 21.32% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.57% | 20.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.01% | 15.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 24.13% | 23.25% |
| Макс. просадка | -56.14% | -67.42% |
| Текущая просадка | -2.17% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и OBMCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и OBMCX
С начала года, HFMDX показывает доходность 28.00%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 12.01% против 15.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и OBMCX
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFMDX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и OBMCX
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 7.51% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% | 6.09% | 7.68% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и OBMCX
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и OBMCX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 7.55% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.