PortfoliosLab logo
Сравнение HFMDX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFMDX и OBMCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.77%
64.00%
HFMDX
OBMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.45

OBMCX:

0.23

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.42

OBMCX:

0.51

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.94

OBMCX:

1.06

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.34

OBMCX:

0.21

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-0.83

OBMCX:

0.64

Индекс Язвы

HFMDX:

15.72%

OBMCX:

9.93%

Дневная вол-ть

HFMDX:

28.90%

OBMCX:

28.12%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

HFMDX:

-32.57%

OBMCX:

-20.91%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью -12.56%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: -0.07% против 8.28% соответственно.


HFMDX

С начала года

-13.63%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-25.48%

1 год

-13.01%

5 лет

18.05%

10 лет

-0.07%

OBMCX

С начала года

-12.56%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-10.16%

1 год

6.97%

5 лет

19.38%

10 лет

8.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и OBMCX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.


График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OBMCX: 1.48%
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFMDX: -0.45
OBMCX: 0.23
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFMDX: -0.42
OBMCX: 0.51
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFMDX: 0.94
OBMCX: 1.06
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFMDX: -0.34
OBMCX: 0.21
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HFMDX: -0.83
OBMCX: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.23
HFMDX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и OBMCX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.23%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и OBMCX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.57%
-20.91%
HFMDX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и OBMCX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 14.20%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
15.27%
HFMDX
OBMCX