Сравнение HFMDX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMDX и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | -1.39% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 20.71% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFMDX имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции XSVM немного впереди с 12.22%.
HFMDX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.05%
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и XSVM
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
HFMDX vs. XSVM — Ранг доходности на риск
HFMDX
XSVM
Сравнение HFMDX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFMDX | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.03 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.57 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.75 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 5.69 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMDX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.03 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.27 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и XSVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и XSVM
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XSVM в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.73% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и XSVM
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMDX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -62.57% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -13.35% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -26.21% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -49.02% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -5.23% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -11.65% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.11% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и XSVM
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMDX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.34% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 13.20% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 22.34% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 22.98% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 25.07% | -0.06% |