Сравнение HFMDX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или XSVM.
Основные характеристики
| HFMDX | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.00% | 2.41% |
| Дох-ть за 1 год | 38.91% | 16.44% |
| Дох-ть за 3 года | 21.32% | 5.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.57% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.01% | 10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 24.13% | 20.93% |
| Макс. просадка | -56.14% | -62.57% |
| Текущая просадка | -2.17% | -6.86% |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и XSVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и XSVM
С начала года, HFMDX показывает доходность 28.00%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 12.01% против 10.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и XSVM
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFMDX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и XSVM
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности XSVM в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 7.51% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% | 6.09% | 7.68% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.22% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и XSVM
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и XSVM
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.