PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFMDX с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с XSVM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или XSVM.

Корреляция

Корреляция между HFMDX и XSVM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.36%
345.67%
HFMDX
XSVM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.38

XSVM:

-0.36

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.33

XSVM:

-0.38

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.95

XSVM:

0.96

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.29

XSVM:

-0.34

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-0.71

XSVM:

-0.91

Индекс Язвы

HFMDX:

15.59%

XSVM:

9.68%

Дневная вол-ть

HFMDX:

28.90%

XSVM:

24.35%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

HFMDX:

-32.44%

XSVM:

-19.44%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -10.68%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 0.02% против 8.38% соответственно.

HFMDX

С начала года

-13.46%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-25.64%

1 год

-12.48%

5 лет

18.12%

10 лет

0.02%

XSVM

С начала года

-10.68%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-10.41%

5 лет

20.61%

10 лет

8.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFMDX и XSVM

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSVM: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFMDX: -0.38
XSVM: -0.36
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFMDX: -0.33
XSVM: -0.38
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFMDX: 0.95
XSVM: 0.96
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFMDX: -0.29
XSVM: -0.34
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HFMDX: -0.71
XSVM: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.36
HFMDX
XSVM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и XSVM

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XSVM в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.23%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.27%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.21%2.54%1.90%2.29%2.68%1.31%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и XSVM

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.44%
-19.44%
HFMDX
XSVM

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и XSVM

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
12.89%
HFMDX
XSVM