Сравнение HFMDX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или XSVM.
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и XSVM
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность 43.09%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 3.88% против 10.90% соответственно.
HFMDX
43.09%
7.33%
17.16%
38.53%
18.31%
3.88%
XSVM
11.37%
10.92%
9.78%
23.54%
14.98%
10.90%
Основные характеристики
| HFMDX | XSVM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 9.39 | 4.27 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 5.51% |
| Дневная вол-ть | 21.88% | 21.95% |
| Макс. просадка | -71.75% | -62.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и XSVM
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между HFMDX и XSVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFMDX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и XSVM
HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.11% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.53% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и XSVM
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и XSVM
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 5.36%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.