PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFMDX и XSVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.40%
325.54%
HFMDX
XSVM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.74

XSVM:

-0.73

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.82

XSVM:

-0.97

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.88

XSVM:

0.89

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.56

XSVM:

-0.71

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-1.48

XSVM:

-2.00

Индекс Язвы

HFMDX:

13.49%

XSVM:

8.24%

Дневная вол-ть

HFMDX:

26.79%

XSVM:

22.56%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

HFMDX:

-35.34%

XSVM:

-23.07%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: -0.34% против 7.78% соответственно.


HFMDX

С начала года

-17.18%

1 месяц

-11.41%

6 месяцев

-28.94%

1 год

-19.06%

5 лет

21.53%

10 лет

-0.34%

XSVM

С начала года

-14.71%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

-14.30%

1 год

-15.70%

5 лет

23.18%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и XSVM

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSVM: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HFMDX: -0.74
XSVM: -0.73
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HFMDX: -0.82
XSVM: -0.97
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
HFMDX: 0.88
XSVM: 0.89
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HFMDX: -0.56
XSVM: -0.71
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HFMDX: -1.48
XSVM: -2.00

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.73
HFMDX
XSVM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и XSVM

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XSVM в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.24%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
2.38%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и XSVM

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.34%
-23.07%
HFMDX
XSVM

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и XSVM

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.92%
9.23%
HFMDX
XSVM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab