Сравнение HFMDX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или XSVM.
Корреляция
Корреляция между HFMDX и XSVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и XSVM
Основные характеристики
HFMDX:
0.81
XSVM:
0.40
HFMDX:
1.08
XSVM:
0.76
HFMDX:
1.18
XSVM:
1.09
HFMDX:
0.91
XSVM:
0.66
HFMDX:
2.67
XSVM:
1.43
HFMDX:
7.73%
XSVM:
6.12%
HFMDX:
25.38%
XSVM:
21.71%
HFMDX:
-71.75%
XSVM:
-62.57%
HFMDX:
-19.37%
XSVM:
-7.57%
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 2.71% против 10.58% соответственно.
HFMDX
3.28%
1.88%
-5.86%
18.53%
12.93%
2.71%
XSVM
2.48%
2.59%
-2.78%
6.69%
13.27%
10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и XSVM
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HFMDX и XSVM
HFMDX
XSVM
Сравнение HFMDX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и XSVM
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности XSVM в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.65% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и XSVM
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и XSVM
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 4.43%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.