PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFMDXXSVM
Дох-ть с нач. г.40.76%10.37%
Дох-ть за 1 год41.91%28.17%
Дох-ть за 3 года10.44%3.27%
Дох-ть за 5 лет17.63%14.62%
Дох-ть за 10 лет4.03%10.94%
Коэф-т Шарпа1.911.26
Коэф-т Сортино2.372.00
Коэф-т Омега1.341.23
Коэф-т Кальмара2.371.95
Коэф-т Мартина10.425.16
Индекс Язвы4.07%5.49%
Дневная вол-ть22.17%22.49%
Макс. просадка-71.75%-62.57%
Текущая просадка-1.56%-1.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFMDX и XSVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и XSVM

С начала года, HFMDX показывает доходность 40.76%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 4.03% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.98%
6.64%
HFMDX
XSVM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и XSVM

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.42
XSVM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.16

Сравнение коэффициента Шарпа HFMDX и XSVM

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
1.26
HFMDX
XSVM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и XSVM

HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
1.54%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%1.15%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и XSVM

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-1.47%
HFMDX
XSVM

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и XSVM

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 5.15%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
9.89%
HFMDX
XSVM