PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFMDX с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с XSVM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или XSVM.

Корреляция

Корреляция между HFMDX и XSVM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.42

XSVM:

-0.26

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.27

XSVM:

-0.14

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.96

XSVM:

0.98

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.26

XSVM:

-0.20

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-0.57

XSVM:

-0.49

Индекс Язвы

HFMDX:

17.24%

XSVM:

10.57%

Дневная вол-ть

HFMDX:

29.01%

XSVM:

24.53%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

HFMDX:

-26.46%

XSVM:

-14.40%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 0.62% против 8.98% соответственно.

HFMDX

С начала года

-5.80%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-12.12%

5 лет

19.01%

10 лет

0.62%

XSVM

С начала года

-5.09%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-6.46%

5 лет

21.89%

10 лет

8.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFMDX и XSVM

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа XSVM равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и XSVM

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XSVM в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.21%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.14%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.21%2.54%1.90%2.29%2.68%1.31%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и XSVM

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и XSVM

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 6.11% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...