PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFMDX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		-1.39%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%6.18%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

HFMDX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
11.96%
3 года*
17.64%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.05%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с TMCIX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий HFMDX и AVUV

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

HFMDX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFMDXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.22

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.78

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.88

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

7.40

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFMDX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMDXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.22

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между HFMDX и AVUV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и AVUV

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.73%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и AVUV

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

HFMDXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-49.42%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-15.43%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-28.79%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-3.97%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-8.14%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.91%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и AVUV

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFMDXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.41%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

13.10%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

23.46%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

22.95%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

28.59%

-3.58%