PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение HFMDX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с AVUV

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между HFMDX и AVUV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.70%
-18.57%
HFMDX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.59

AVUV:

-0.42

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.61

AVUV:

-0.45

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.91

AVUV:

0.94

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.48

AVUV:

-0.41

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-1.19

AVUV:

-1.25

Индекс Язвы

HFMDX:

13.31%

AVUV:

7.49%

Дневная вол-ть

HFMDX:

26.55%

AVUV:

22.26%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

HFMDX:

-32.78%

AVUV:

-22.67%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -13.90%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -15.12%.

HFMDX

С начала года

-13.90%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

-24.82%

1 год

-16.76%

5 лет

22.50%

10 лет

0.00%

AVUV

С начала года

-15.12%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

-12.85%

1 год

-10.11%

5 лет

25.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий HFMDX и AVUV

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HFMDX: -0.75
AVUV: -0.62
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HFMDX: -0.84
AVUV: -0.75
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
HFMDX: 0.87
AVUV: 0.90
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
HFMDX: -0.56
AVUV: -0.52
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HFMDX: -1.48
AVUV: -1.80

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.62
HFMDX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и AVUV

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AVUV в 1.95%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.24%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		2.06%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и AVUV

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.27%
-27.01%
HFMDX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и AVUV

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 9.86%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
11.04%
HFMDX
AVUV

Пользовательские портфели с HFMDX или AVUV

Gyroscopic 5% avuv
0%
YTD
AVUV
SCHD
VGIT
IAU
GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT
-1%
YTD
AVUV
SCHD
IAU
VGIT
TLT
BIL
1 / 75

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
172

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K