PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFMDXAVUV
Дох-ть с нач. г.42.53%16.20%
Дох-ть за 1 год46.31%39.85%
Дох-ть за 3 года11.10%9.19%
Дох-ть за 5 лет18.07%15.99%
Коэф-т Шарпа2.051.78
Коэф-т Сортино2.512.62
Коэф-т Омега1.361.33
Коэф-т Кальмара2.543.51
Коэф-т Мартина11.179.27
Индекс Язвы4.07%4.16%
Дневная вол-ть22.15%21.70%
Макс. просадка-71.75%-49.42%
Текущая просадка0.00%-1.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HFMDX и AVUV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и AVUV

С начала года, HFMDX показывает доходность 42.53%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 16.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.18%
12.52%
HFMDX
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и AVUV

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.17
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.27

Сравнение коэффициента Шарпа HFMDX и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
1.78
HFMDX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и AVUV

HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.51%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и AVUV

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.06%
HFMDX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и AVUV

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 5.18%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.18%
8.61%
HFMDX
AVUV