Сравнение HFMDX с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMDX и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | -1.39% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 12.79% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.
HFMDX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.05%
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и CALF
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
HFMDX vs. CALF — Ранг доходности на риск
HFMDX
CALF
Сравнение HFMDX c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFMDX | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.43 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 5.99 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMDX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и CALF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и CALF
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.73% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и CALF
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMDX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -47.58% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -16.47% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -34.22% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -6.28% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.91% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.60% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и CALF
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMDX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 4.22% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 11.13% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 22.66% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 23.68% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 26.18% | -1.17% |