PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.16%
3.70%
HFMDX
CALF

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность 43.09%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 0.23%.


HFMDX

С начала года

43.09%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

17.16%

1 год

38.53%

5 лет (среднегодовая)

18.31%

10 лет (среднегодовая)

3.88%

CALF

С начала года

0.23%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

3.70%

1 год

12.35%

5 лет (среднегодовая)

14.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HFMDXCALF
Коэф-т Шарпа1.760.58
Коэф-т Сортино2.201.00
Коэф-т Омега1.311.11
Коэф-т Кальмара2.160.89
Коэф-т Мартина9.392.02
Индекс Язвы4.10%6.13%
Дневная вол-ть21.88%21.15%
Макс. просадка-71.75%-47.58%
Текущая просадка0.00%-2.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и CALF

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFMDX и CALF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.760.58
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.201.00
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.11
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.160.89
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.392.02
HFMDX
CALF

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
0.58
HFMDX
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и CALF

HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.03%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и CALF

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.25%
HFMDX
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и CALF

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 5.36%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
7.52%
HFMDX
CALF