PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFMDXCALF
Дох-ть с нач. г.42.53%1.09%
Дох-ть за 1 год46.31%20.55%
Дох-ть за 3 года11.10%2.68%
Дох-ть за 5 лет18.07%14.73%
Коэф-т Шарпа2.050.91
Коэф-т Сортино2.511.47
Коэф-т Омега1.361.17
Коэф-т Кальмара2.541.41
Коэф-т Мартина11.173.22
Индекс Язвы4.07%6.07%
Дневная вол-ть22.15%21.63%
Макс. просадка-71.75%-47.58%
Текущая просадка0.00%-1.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFMDX и CALF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и CALF

С начала года, HFMDX показывает доходность 42.53%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.17%
4.28%
HFMDX
CALF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и CALF

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.17
CALF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.22

Сравнение коэффициента Шарпа HFMDX и CALF

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
0.91
HFMDX
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и CALF

HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.02%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и CALF

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
HFMDX
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и CALF

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 5.18%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.18%
7.38%
HFMDX
CALF