Сравнение HEZU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HEZU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEZU или SPY.
Основные характеристики
| HEZU | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.06% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.37 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.02% |
| Макс. просадка | -38.80% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.75% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между HEZU и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и SPY
С начала года, HEZU показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции HEZU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и SPY
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEZU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и SPY
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.81% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и SPY
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и SPY
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.