Сравнение HEZU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HEZU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEZU или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции HEZU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.51% против 13.04% соответственно.
HEZU
8.35%
-3.76%
-4.12%
13.57%
8.92%
8.51%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| HEZU | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 5.25 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 12.17% |
| Макс. просадка | -38.80% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.71% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и SPY
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между HEZU и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEZU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и SPY
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.84% | 2.52% | 23.25% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.47% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и SPY
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и SPY
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 3.53%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.