Сравнение HDMV с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
HDMV и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и RODM
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
HDMV vs. RODM — Ранг доходности на риск
HDMV
RODM
Сравнение HDMV c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.41 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.15 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.48 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 16.44 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.41 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и RODM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и RODM
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и RODM
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -35.98% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.40% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -28.85% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -3.14% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.46% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.99% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и RODM
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеют волатильность 5.40% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.20% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 7.95% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 13.39% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 13.42% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 15.21% | -1.98% |