PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDMV с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с RODM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. HDMV is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 5 years, HDMV returned 7.67%/yr vs 10.19%/yr for RODM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 14.59%.

HDMV

1 день
-0.06%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
5.74%
С начала года
12.31%
1 год
16.72%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
Всё время*
6.02%

RODM

1 день
-0.29%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
7.60%
С начала года
14.59%
1 год
25.41%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.19%
10 лет*
9.14%
Всё время*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDMV

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
$27.17K$21.32K$23.17K

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
$2.43M$3.02M$3.69M

Сравнение доходности по годам HDMV и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		12.31%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		14.59%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between HDMV and RODM is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2016 г.

0.88

The correlation between HDMV and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и RODM

Секторы
HDMV
RODM

Финансовые услуги

25.1%
27.2%

Промышленность

15.6%
17.0%

Коммунальные услуги

14.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

13.6%
8.1%

Недвижимость

13.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
5.5%

Здравоохранение

3.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

2.8%
6.8%

Энергетика

1.6%
5.4%

Сырьевые материалы

1.1%
4.8%

Технологии

0.9%
6.9%

Финансовые услуги

HDMV
25.1%
RODM
27.2%

Промышленность

HDMV
15.6%
RODM
17.0%

Коммунальные услуги

HDMV
14.1%
RODM
5.2%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.6%
RODM
8.1%

Недвижимость

HDMV
13.5%
RODM
3.5%

Коммуникационные услуги

HDMV
8.7%
RODM
5.5%

Здравоохранение

HDMV
3.2%
RODM
9.7%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.8%
RODM
6.8%

Энергетика

HDMV
1.6%
RODM
5.4%

Сырьевые материалы

HDMV
1.1%
RODM
4.8%

Технологии

HDMV
0.9%
RODM
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

HDMV vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDMV c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMVRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.36

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.35

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.59

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

14.46

-9.06

HDMV vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDMV и RODM

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-35.98%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.10%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-10.58%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-28.85%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.36%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-6.30%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.76%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и RODM

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 2.70%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.05%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.88%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

10.79%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

13.46%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

14.96%

-1.76%

Сравнение комиссий HDMV и RODM

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и RODM

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности RODM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		3.97%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and RODM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (3.05%) compared to HDMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs RODM's -35.98%.

On 5-year performance, RODM leads with 10.19% vs 7.67% for HDMV. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RODM has performed better with a 10.19% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.78% for RODM.

They also come from different issuers: First Trust and Hartford. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор