PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDMV с RODM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDMV с RODM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

HDMV и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDMV или RODM.

Корреляция

Корреляция между HDMV и RODM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDMV:

1.73

RODM:

1.52

Коэф-т Сортино

HDMV:

2.24

RODM:

2.10

Коэф-т Омега

HDMV:

1.32

RODM:

1.30

Коэф-т Кальмара

HDMV:

2.16

RODM:

1.99

Коэф-т Мартина

HDMV:

5.37

RODM:

7.19

Индекс Язвы

HDMV:

4.17%

RODM:

2.93%

Дневная вол-ть

HDMV:

13.26%

RODM:

14.06%

Макс. просадка

HDMV:

-32.01%

RODM:

-35.98%

Текущая просадка

HDMV:

-0.58%

RODM:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 17.38%.

HDMV

С начала года

22.45%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

20.08%

1 год

22.78%

3 года

9.44%

5 лет

8.68%

10 лет

N/A

RODM

С начала года

17.38%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

15.95%

1 год

21.18%

3 года

11.65%

5 лет

11.89%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Сравнение комиссий HDMV и RODM

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDMV и RODM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг риск-скорректированной доходности HDMV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDMV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг риск-скорректированной доходности RODM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDMV c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и RODM

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RODM в 3.48%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		2.58%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.64%2.88%3.23%0.18%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		3.48%4.09%4.43%3.81%4.40%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок HDMV и RODM

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и RODM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и RODM

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что HDMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...