Сравнение HDMV с VTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Ventas, Inc. (VTR).
HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и VTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и VTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
VTR Ventas, Inc. | 6.66% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 6.66%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
VTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDMV vs. VTR — Ранг доходности на риск
HDMV
VTR
Сравнение HDMV c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | VTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.11 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.58 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.07 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 4.72 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.11 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и VTR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и VTR
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VTR в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
VTR Ventas, Inc. | 2.39% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и VTR
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и VTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -83.38% | +51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -10.89% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -41.80% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.21% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -18.29% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.78% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и VTR
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Ventas, Inc. (VTR) имеют волатильность 5.40% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.55% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 13.16% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 19.62% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 24.86% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 34.69% | -21.46% |