PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с VTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while VTR (Ventas, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HDMV returned 6.35%/yr vs 10.54%/yr for VTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 2.88%.

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—

VTR

1 день
0.08%
1 месяц
-8.85%
С начала года
2.88%
6 месяцев
-0.44%
1 год
28.64%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.54%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%
VTR
Ventas, Inc.		2.88%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%

Correlation

The correlation between HDMV and VTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2016 г.

0.31

The correlation between HDMV and VTR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD

Доходность на риск

HDMV vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.56

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.29

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.30

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

9.45

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.56

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HDMV и VTR

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-83.38%

+51.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-12.52%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-19.35%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-41.80%

+17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-12.45%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-18.20%

+11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.04%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и VTR

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 3.69%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

6.25%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

13.86%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

18.42%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

24.87%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

34.73%

-21.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и VTR

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VTR в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%
VTR
Ventas, Inc.		2.48%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and VTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTR has higher volatility (6.25%) compared to HDMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs VTR's -83.38%.

VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор